Сравнение MRK с HBAR-USD
MRK (Merck & Co., Inc.) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MRK returned 12.81%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRK и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 11.63% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between MRK and HBAR-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
MRK
HBAR-USD
Сравнение MRK c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.93 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.69 | +5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.98 | +12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и HBAR-USD
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -97.58% | +28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -73.39% | +62.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -79.29% | +35.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -92.79% | +49.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -84.50% | +79.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -74.51% | +55.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 51.80% | -47.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и HBAR-USD
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 16.33% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 43.30% | -25.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 65.06% | -37.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 85.17% | -61.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 108.57% | -85.61% |
Часто задаваемые вопросы
MRK and HBAR-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs HBAR-USD's -97.58%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор