PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRGAX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRGAX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRGAX
MFS Core Equity Fund		-4.08%12.33%20.01%22.88%-17.24%25.26%18.56%34.66%-4.12%23.79%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, MRGAX показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции MRGAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.12% против 16.16% соответственно.

MRGAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-3.09%
1 год
12.46%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.97%
10 лет*
13.12%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Core Equity Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с MRGAX:
MRGAX с PMYYXMRGAX с GSPKXMRGAX с CMNWXMRGAX с ALBAXMRGAX с VOOMRGAX с VGHCXMRGAX с VTHR
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий MRGAX и VUG

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

MRGAX
MFS Core Equity Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

MRGAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGAX
Ранг доходности на риск MRGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGAXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.82

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

4.15

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGAXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.05

Корреляция

Корреляция между MRGAX и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и VUG

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGAX
MFS Core Equity Fund		14.18%13.60%8.21%2.54%3.83%7.28%1.54%3.20%11.09%6.27%3.65%11.02%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и VUG

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

MRGAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-50.68%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-16.53%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-35.61%

+12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-35.61%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-12.25%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-7.13%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.72%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и VUG

Текущая волатильность для MFS Core Equity Fund (MRGAX) составляет 5.48%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRGAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

7.12%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.70%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

22.70%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

22.22%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

21.38%

-3.59%