Сравнение MRGAX с MFEIX

С начала года, MRGAX показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MRGAX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 13.12% против 15.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MRGAX и MFEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и MFEIX.

Текущая волатильность для MFS Core Equity Fund (MRGAX) составляет 5.48%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.