Сравнение MRFOX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MRFOX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRFOX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции MRFOX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 15.31% против 18.56% соответственно.
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRFOX и USNQX
MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
MRFOX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
MRFOX
USNQX
Сравнение MRFOX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRFOX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.04 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.62 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.84 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 6.82 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRFOX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.04 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.55 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.82 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.33 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между MRFOX и USNQX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRFOX и USNQX
Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности USNQX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок MRFOX и USNQX
Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRFOX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -76.24% | +47.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -12.72% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.98% | -36.95% | +23.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | -36.95% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -9.06% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -26.93% | +24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.44% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRFOX и USNQX
Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRFOX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 6.56% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 12.90% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 22.75% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 22.92% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 22.61% | -8.32% |