PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRFOX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%-0.10%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий MRFOX и SWLGX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

MRFOX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.83

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.35

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.17

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

4.02

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.83

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.58

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.70

+0.36

Корреляция

Корреляция между MRFOX и SWLGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и SWLGX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и SWLGX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRFOXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-32.69%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-16.16%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

-32.69%

+19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-13.03%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-7.13%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.69%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и SWLGX

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRFOXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

6.73%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

12.40%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

22.57%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

21.52%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

22.81%

-8.52%