PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRFOX и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции MRFOX превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 15.31% против 6.07% соответственно.

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий MRFOX и QMNNX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

MRFOX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.77

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.40

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.06

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

5.15

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа QMNNX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.77

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.94

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.74

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.87

+0.19

Корреляция

Корреляция между MRFOX и QMNNX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и QMNNX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и QMNNX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRFOXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-39.22%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-5.47%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

-14.23%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-39.22%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-3.92%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-10.67%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.19%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и QMNNX

Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRFOXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

1.36%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

4.07%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

6.29%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

9.53%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

8.23%

+6.06%