PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с GLFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с GLFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и GLFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRFOX и GLFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у GLFOX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции MRFOX превзошли акции GLFOX по среднегодовой доходности: 15.31% против 9.76% соответственно.

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B
Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с LCSIXGLFOX с SPY

Сравнение комиссий MRFOX и GLFOX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GLFOX в 1.22%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

MRFOX vs. GLFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c GLFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXGLFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

2.24

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.85

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.75

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

11.29

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. GLFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа GLFOX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и GLFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXGLFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.24

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.12

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.74

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.83

+0.23

Корреляция

Корреляция между MRFOX и GLFOX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и GLFOX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности GLFOX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и GLFOX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, примерно равная максимальной просадке GLFOX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и GLFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRFOXGLFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-29.65%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-9.01%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

-17.14%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-29.65%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-6.14%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.41%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.19%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и GLFOX

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRFOXGLFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.78%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

7.44%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

10.78%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

10.72%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

13.27%

+1.02%