Сравнение MRFOX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MRFOX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRFOX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.48% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -1.87% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MRFOX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции MRFOX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.47% против 16.74% соответственно.
MRFOX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 15.47%
ADX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- 16.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRFOX и ADX
MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
MRFOX vs. ADX — Ранг доходности на риск
MRFOX
ADX
Сравнение MRFOX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRFOX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.44 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.15 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.48 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 11.37 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRFOX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.44 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.89 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.93 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.09 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между MRFOX и ADX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRFOX и ADX
Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ADX в 8.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.66% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.25% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок MRFOX и ADX
Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRFOX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -71.60% | +42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -10.16% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.98% | -25.07% | +12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | -37.17% | +8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -4.23% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -23.22% | +20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.42% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRFOX и ADX
Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 2.88%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRFOX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 6.58% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 10.76% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 18.75% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 17.22% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 17.96% | -3.68% |