Сравнение MRCY с BRK-A
MRCY (Mercury Systems, Inc.) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MRCY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MRCY returned 18.62%/yr vs 12.93%/yr for BRK-A. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRCY и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRCY показывает доходность 61.38%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции MRCY превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 18.62% против 12.93% соответственно.
MRCY
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- 42.02%
- С начала года
- 61.38%
- 6 месяцев
- 65.13%
- 1 год
- 128.42%
- 3 года*
- 42.17%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 18.62%
BRK-A
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам MRCY и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems, Inc. | 61.38% | 73.83% | 14.85% | -18.26% | -18.74% | -37.47% | 27.42% | 46.14% | -7.91% | 69.92% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -4.82% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Correlation
The correlation between MRCY and BRK-A is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1998 г. | 0.23 |
The correlation between MRCY and BRK-A shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRCY:
$7.00B
BRK-A:
$1549.77T
MRCY:
-$0.24
BRK-A:
$33.58
MRCY:
7.21
BRK-A:
4.13K
MRCY:
4.74
BRK-A:
2.13K
MRCY:
$966.95M
BRK-A:
$375.39B
MRCY:
$277.35M
BRK-A:
$89.84B
MRCY:
-$12.94M
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCY vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
MRCY
BRK-A
Сравнение MRCY c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRCY | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.29 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | -0.60 | +10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRCY | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | -0.19 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.82 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок MRCY и BRK-A
Максимальная просадка MRCY за все время составила -95.95%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRCY | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -51.47% | -44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.19% | -9.12% | -23.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.07% | -14.43% | -24.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.43% | -25.98% | -36.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -30.43% | -41.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.23% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.79% | -9.52% | -44.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 4.39% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCY и BRK-A
Mercury Systems, Inc. (MRCY) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MRCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRCY | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.46% | 3.58% | +12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.99% | 10.42% | +32.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.03% | 13.84% | +42.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.78% | 17.15% | +28.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.89% | 18.97% | +24.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCY и BRK-A
Ни MRCY, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCY и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRCY и BRK-A
MRCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.05M при выручке в 235.76M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
MRCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 235.76M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
MRCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 235.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MRCY and BRK-A have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRCY has higher volatility (16.46%) compared to BRK-A (3.58%). In terms of maximum drawdown, MRCY dropped -95.95% vs BRK-A's -51.47%.
MRCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRCY и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор