PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRAAY с TXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRAAY с TXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRAAY (Murata Manufacturing Inc) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRAAY in Electronic Components, TXN in Semiconductors. Over the past 10 years, MRAAY returned 17.38%/yr vs 20.68%/yr for TXN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRAAY и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murata Manufacturing Inc (MRAAY) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRAAY показывает доходность 204.08%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью 78.06%. За последние 10 лет акции MRAAY уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 17.38% против 20.68% соответственно.

MRAAY

1 день
-2.73%
1 месяц
88.56%
С начала года
204.08%
6 месяцев
186.03%
1 год
335.00%
3 года*
46.85%
5 лет*
19.75%
10 лет*
17.38%

TXN

1 день
-1.04%
1 месяц
8.67%
С начала года
78.06%
6 месяцев
71.51%
1 год
64.61%
3 года*
25.10%
5 лет*
13.12%
10 лет*
20.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRAAY и TXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRAAY
Murata Manufacturing Inc		204.08%30.64%-23.61%28.72%-38.35%-11.42%47.88%36.50%0.24%0.69%
TXN
Texas Instruments Incorporated		78.06%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%

Correlation

The correlation between MRAAY and TXN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2009 г.

0.31

The correlation between MRAAY and TXN shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRAAY:

$114.41B

TXN:

$279.11B

EPS

MRAAY:

$41.88

TXN:

$5.88

Коэффициент P/E

MRAAY:

0.75

TXN:

51.96

Коэффициент P/S

MRAAY:

0.06

TXN:

15.13

Коэффициент P/B

MRAAY:

0.04

TXN:

16.64

Общая выручка (12 мес.)

MRAAY:

$1.86T

TXN:

$18.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRAAY:

$785.70B

TXN:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

MRAAY:

$475.40B

TXN:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murata Manufacturing Inc

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с MRAAY:
MRAAY с TTDKYMRAAY с TSMMRAAY с QQQ
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT

Доходность на риск

MRAAY vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRAAY
Ранг доходности на риск MRAAY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRAAY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRAAY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRAAY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRAAY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRAAY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRAAY c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murata Manufacturing Inc (MRAAY) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRAAYTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.93
1.65

+5.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.73
2.52

+4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.35

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.31

2.20

+15.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

51.76

4.60

+47.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRAAY vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRAAY на текущий момент составляет 6.93, что выше коэффициента Шарпа TXN равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRAAY и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRAAYTXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93

1.65

+5.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.30

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MRAAY и TXN

Максимальная просадка MRAAY за все время составила -80.45%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAAY и TXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRAAYTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.45%

-85.81%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-29.57%

+10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.14%

-33.41%

-11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.28%

-33.41%

-24.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.92%

-33.41%

-28.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.01%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.41%

-34.79%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

14.07%

-7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MRAAY и TXN

Murata Manufacturing Inc (MRAAY) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что MRAAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRAAYTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.63%

12.17%

+12.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.69%

30.34%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.73%

39.27%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

32.18%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.01%

31.04%

+1.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRAAY и TXN

MRAAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRAAY
Murata Manufacturing Inc		0.00%1.01%1.10%0.00%0.00%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%1.53%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.84%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRAAY и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murata Manufacturing Inc и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B20222023202420252026
469.09B
4.83B
(MRAAY) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRAAY и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murata Manufacturing Inc и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
43.2%
58.0%
Активы портфеля
MRAAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о валовой прибыли в 202.76B при выручке в 469.09B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

MRAAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила об операционной прибыли в 74.29B при выручке в 469.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

MRAAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о чистой прибыли в 77.98B при выручке в 469.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

MRAAY and TXN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRAAY has higher volatility (24.63%) compared to TXN (12.17%). In terms of maximum drawdown, MRAAY dropped -80.45% vs TXN's -85.81%.

MRAAY currently has the higher Sharpe Ratio (6.93 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRAAY и TXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор