Сравнение MRAAY с KWHIY
MRAAY (Murata Manufacturing Inc) and KWHIY (Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR) are both stocks. MRAAY operates in Electronic Components (Technology), while KWHIY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MRAAY returned 14.34%/yr vs 12.86%/yr for KWHIY. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MRAAY и KWHIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAAY показывает доходность 142.62%, что значительно выше, чем у KWHIY с доходностью 39.56%. За последние 10 лет акции MRAAY превзошли акции KWHIY по среднегодовой доходности: 14.34% против 12.86% соответственно.
MRAAY
- 1 день
- 5.89%
- 1 месяц
- -21.46%
- 6 месяцев
- 135.53%
- С начала года
- 142.62%
- 1 год
- 221.62%
- 3 года*
- 39.21%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 14.34%
- Всё время*
- 6.81%
KWHIY
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.47%
- С начала года
- 39.56%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 34.19%
- 10 лет*
- 12.86%
- Всё время*
- 9.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.72M | $2.06M | $1.84M | |
| $16.47M | $20.15M | $25.35M |
Сравнение доходности по годам MRAAY и KWHIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAAY Murata Manufacturing Inc | 142.62% | 30.64% | -23.61% | 28.72% | -38.35% | -11.42% | 47.88% | 36.50% | 0.24% | 0.69% |
KWHIY Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR | 39.56% | 44.36% | 113.86% | -5.41% | 24.97% | -17.66% | 4.24% | 1.23% | -39.85% | 14.23% |
Correlation
The correlation between MRAAY and KWHIY is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MRAAY:
$90.83B
KWHIY:
$15.40B
MRAAY:
¥51.03
KWHIY:
¥52.66
MRAAY:
77.23
KWHIY:
22.07
MRAAY:
7.39
KWHIY:
1.04
MRAAY:
5.24
KWHIY:
2.75
MRAAY:
¥1.95T
KWHIY:
¥2.34T
MRAAY:
¥846.01B
KWHIY:
¥461.47B
MRAAY:
¥518.08B
KWHIY:
¥239.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAAY vs. KWHIY — Ранг доходности на риск
MRAAY
KWHIY
Сравнение MRAAY c KWHIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murata Manufacturing Inc (MRAAY) и Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAAY | KWHIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.11 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 0.65 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 1.21 | +16.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAAY и KWHIY
Максимальная просадка MRAAY за все время составила -80.45%, что больше максимальной просадки KWHIY в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAAY и KWHIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAAY | KWHIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.45% | -71.68% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.24% | -32.04% | -18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.24% | -38.76% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.28% | -38.76% | -19.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.92% | -71.68% | +9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.70% | -23.06% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.22% | -33.28% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 17.12% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAAY и KWHIY
Murata Manufacturing Inc (MRAAY) имеет более высокую волатильность в 33.19% по сравнению с Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что MRAAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWHIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAAY | KWHIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.19% | 10.72% | +22.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.67% | 42.26% | +18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.34% | 53.66% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.09% | 49.28% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | 44.17% | -8.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAAY и KWHIY
Ни MRAAY, ни KWHIY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWHIY Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR | 0.00% | 0.84% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 3.33% |
MRAAY Murata Manufacturing Inc | 0.00% | 1.01% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRAAY и KWHIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murata Manufacturing Inc и Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRAAY и KWHIY
MRAAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о валовой прибыли в 232.98B при выручке в 508.88B, что соответствует валовой рентабельности в 45.8%.
KWHIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 156.76B при выручке в 763.64B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
MRAAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила об операционной прибыли в 100.07B при выручке в 508.88B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
KWHIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 59.74B при выручке в 763.64B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
MRAAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о чистой прибыли в 82.45B при выручке в 508.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
KWHIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 43.08B при выручке в 763.64B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
MRAAY and KWHIY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAAY has higher volatility (33.19%) compared to KWHIY (10.72%). In terms of maximum drawdown, MRAAY dropped -80.45% vs KWHIY's -71.68%.
MRAAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAAY и KWHIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор