PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MRAAY с KWHIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRAAY с KWHIY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MRAAY (Murata Manufacturing Inc) and KWHIY (Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR) are both stocks. MRAAY operates in Electronic Components (Technology), while KWHIY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MRAAY returned 14.26%/yr vs 12.33%/yr for KWHIY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRAAY и KWHIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murata Manufacturing Inc (MRAAY) и Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRAAY показывает доходность 139.90%, что значительно выше, чем у KWHIY с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции MRAAY превзошли акции KWHIY по среднегодовой доходности: 14.26% против 12.33% соответственно.

MRAAY

1 день
-9.98%
1 месяц
-24.94%
6 месяцев
132.46%
С начала года
139.90%
1 год
245.11%
3 года*
37.55%
5 лет*
13.39%
10 лет*
14.26%

KWHIY

1 день
-1.90%
1 месяц
-11.73%
6 месяцев
-3.68%
С начала года
26.87%
1 год
23.16%
3 года*
50.83%
5 лет*
32.56%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRAAY и KWHIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRAAY
Murata Manufacturing Inc		139.90%30.64%-23.61%28.72%-38.35%-11.42%47.88%36.50%0.24%0.69%
KWHIY
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR		26.87%44.36%113.86%-5.41%24.97%-17.66%4.24%1.23%-39.85%14.23%

Correlation

The correlation between MRAAY and KWHIY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRAAY:

$90.18B

KWHIY:

$14.00B

EPS

MRAAY:

¥42.02

KWHIY:

¥52.66

Коэффициент P/E

MRAAY:

95.52

KWHIY:

20.67

Коэффициент P/S

MRAAY:

7.91

KWHIY:

0.97

Коэффициент P/B

MRAAY:

5.37

KWHIY:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

MRAAY:

¥1.86T

KWHIY:

¥2.34T

Валовая прибыль (12 мес.)

MRAAY:

¥785.70B

KWHIY:

¥461.47B

EBITDA (12 мес.)

MRAAY:

¥475.40B

KWHIY:

¥239.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murata Manufacturing Inc

Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR

Часто сравнивают с MRAAY:
MRAAY с TTDKYMRAAY с TYOYYMRAAY с TXNMRAAY с TSMMRAAY с QQQMRAAY с HMCMRAAY с SAFRY
Часто сравнивают с KWHIY:
KWHIY с pbrKWHIY с HTHIYKWHIY с MMMKWHIY с UPROKWHIY с SSOKWHIY с SPYKWHIY с PBR

Доходность на риск

MRAAY vs. KWHIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRAAY
Ранг доходности на риск MRAAY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRAAY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRAAY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRAAY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRAAY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRAAY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
KWHIY
Ранг доходности на риск KWHIY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWHIY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWHIY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWHIY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWHIY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWHIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRAAY c KWHIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murata Manufacturing Inc (MRAAY) и Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRAAYKWHIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.10
0.43

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
1.05

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.12

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

0.77

+6.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.59

1.47

+27.12

MRAAY vs. KWHIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRAAY на текущий момент составляет 4.10, что выше коэффициента Шарпа KWHIY равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRAAY и KWHIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRAAY и KWHIY

Максимальная просадка MRAAY за все время составила -80.45%, что больше максимальной просадки KWHIY в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAAY и KWHIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRAAYKWHIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.45%

-71.68%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.43%

-30.26%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.14%

-38.76%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.28%

-38.76%

-19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.92%

-71.68%

+9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.43%

-30.06%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.23%

-33.31%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

15.77%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MRAAY и KWHIY

Murata Manufacturing Inc (MRAAY) имеет более высокую волатильность в 29.73% по сравнению с Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) с волатильностью 18.67%. Это указывает на то, что MRAAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWHIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRAAYKWHIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.73%

18.67%

+11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.71%

42.74%

+11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

53.66%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.20%

49.26%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

44.22%

-9.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRAAY и KWHIY

Ни MRAAY, ни KWHIY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KWHIY
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR		0.00%0.84%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%3.33%
MRAAY
Murata Manufacturing Inc		0.00%1.01%1.10%0.00%0.00%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%1.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRAAY и KWHIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murata Manufacturing Inc и Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00B400.00B500.00B600.00B700.00B800.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
469.09B
763.64B
(MRAAY) Общая выручка
(KWHIY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRAAY и KWHIY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murata Manufacturing Inc и Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
43.2%
20.5%
Активы портфеля
MRAAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о валовой прибыли в 202.76B при выручке в 469.09B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.

KWHIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 156.76B при выручке в 763.64B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

MRAAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила об операционной прибыли в 74.29B при выручке в 469.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

KWHIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 59.74B при выручке в 763.64B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

MRAAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о чистой прибыли в 77.98B при выручке в 469.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

KWHIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 43.08B при выручке в 763.64B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

MRAAY and KWHIY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRAAY has higher volatility (29.73%) compared to KWHIY (18.67%). In terms of maximum drawdown, MRAAY dropped -80.45% vs KWHIY's -71.68%.

MRAAY currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRAAY и KWHIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор