Сравнение MRAAY с TYOYY
MRAAY (Murata Manufacturing Inc) and TYOYY (Taiyo Yuden Co Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MRAAY returned 19.05%/yr vs 26.86%/yr for TYOYY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRAAY и TYOYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAAY показывает доходность 233.30%, что значительно ниже, чем у TYOYY с доходностью 368.07%. За последние 10 лет акции MRAAY уступали акциям TYOYY по среднегодовой доходности: 19.05% против 26.86% соответственно.
MRAAY
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 52.58%
- С начала года
- 233.30%
- 6 месяцев
- 238.56%
- 1 год
- 380.14%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 23.03%
- 10 лет*
- 19.05%
TYOYY
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 77.24%
- С начала года
- 368.07%
- 6 месяцев
- 375.97%
- 1 год
- 551.17%
- 3 года*
- 55.95%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 26.86%
Сравнение доходности по годам MRAAY и TYOYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAAY Murata Manufacturing Inc | 233.30% | 30.64% | -23.61% | 28.72% | -38.35% | -11.42% | 47.88% | 36.50% | 0.24% | 0.69% |
TYOYY Taiyo Yuden Co Ltd ADR | 368.07% | 61.52% | -47.48% | -6.05% | -48.32% | 35.76% | 35.80% | 106.61% | -11.57% | 42.37% |
Correlation
The correlation between MRAAY and TYOYY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2009 г. | 0.24 |
The correlation between MRAAY and TYOYY shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRAAY:
$125.41B
TYOYY:
$13.67B
MRAAY:
¥41.88
TYOYY:
¥466.33
MRAAY:
132.56
TYOYY:
144.84
MRAAY:
10.97
TYOYY:
6.07
MRAAY:
7.43
TYOYY:
6.39
MRAAY:
¥1.86T
TYOYY:
¥360.20B
MRAAY:
¥785.70B
TYOYY:
¥82.63B
MRAAY:
¥475.40B
TYOYY:
¥76.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAAY vs. TYOYY — Ранг доходности на риск
MRAAY
TYOYY
Сравнение MRAAY c TYOYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murata Manufacturing Inc (MRAAY) и Taiyo Yuden Co Ltd ADR (TYOYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAAY | TYOYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.73 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.07 | 18.38 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.66 | 42.05 | +12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAAY и TYOYY
Максимальная просадка MRAAY за все время составила -80.45%, примерно равная максимальной просадке TYOYY в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAAY и TYOYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAAY | TYOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.45% | -81.90% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -30.25% | +10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.14% | -60.33% | +15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.28% | -81.90% | +23.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.92% | -81.90% | +19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -18.11% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.30% | -32.93% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 13.20% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAAY и TYOYY
Текущая волатильность для Murata Manufacturing Inc (MRAAY) составляет 36.60%, в то время как у Taiyo Yuden Co Ltd ADR (TYOYY) волатильность равна 51.66%. Это указывает на то, что MRAAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYOYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAAY | TYOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.60% | 51.66% | -15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.58% | 75.68% | -27.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.65% | 86.51% | -30.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.76% | 59.12% | -22.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 51.99% | -18.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAAY и TYOYY
Ни MRAAY, ни TYOYY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAAY Murata Manufacturing Inc | 0.00% | 1.01% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
TYOYY Taiyo Yuden Co Ltd ADR | 0.00% | 1.40% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRAAY и TYOYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murata Manufacturing Inc и Taiyo Yuden Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRAAY и TYOYY
MRAAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о валовой прибыли в 202.76B при выручке в 469.09B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
TYOYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiyo Yuden Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 19.48B при выручке в 90.84B, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
MRAAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила об операционной прибыли в 74.29B при выручке в 469.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
TYOYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiyo Yuden Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 90.84B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MRAAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о чистой прибыли в 77.98B при выручке в 469.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
TYOYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiyo Yuden Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.22B при выручке в 90.84B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRAAY and TYOYY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYOYY has higher volatility (51.66%) compared to MRAAY (36.60%). In terms of maximum drawdown, MRAAY dropped -80.45% vs TYOYY's -81.90%.
MRAAY currently has the higher Sharpe Ratio (6.89 vs 6.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAAY и TYOYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор