Сравнение MRAAY с HMC
MRAAY (Murata Manufacturing Inc) and HMC (Honda Motor Co., Ltd.) are both stocks. MRAAY operates in Electronic Components (Technology), while HMC operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MRAAY returned 19.05%/yr vs 3.26%/yr for HMC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRAAY и HMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAAY показывает доходность 233.30%, что значительно выше, чем у HMC с доходностью -12.62%. За последние 10 лет акции MRAAY превзошли акции HMC по среднегодовой доходности: 19.05% против 3.26% соответственно.
MRAAY
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 52.58%
- С начала года
- 233.30%
- 6 месяцев
- 238.56%
- 1 год
- 380.14%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 23.03%
- 10 лет*
- 19.05%
HMC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -12.62%
- 6 месяцев
- -14.45%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- -2.27%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам MRAAY и HMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAAY Murata Manufacturing Inc | 233.30% | 30.64% | -23.61% | 28.72% | -38.35% | -11.42% | 47.88% | 36.50% | 0.24% | 0.69% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -12.62% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
Correlation
The correlation between MRAAY and HMC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2009 г. | 0.39 |
The correlation between MRAAY and HMC shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRAAY:
$125.41B
HMC:
$34.46B
MRAAY:
¥41.88
HMC:
-¥321.49
MRAAY:
10.97
HMC:
0.26
MRAAY:
7.43
HMC:
0.47
MRAAY:
¥1.86T
HMC:
¥22.00T
MRAAY:
¥785.70B
HMC:
¥3.63T
MRAAY:
¥475.40B
HMC:
¥1.01T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAAY vs. HMC — Ранг доходности на риск
MRAAY
HMC
Сравнение MRAAY c HMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murata Manufacturing Inc (MRAAY) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAAY | HMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 0.97 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.07 | -0.29 | +19.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.66 | -0.55 | +55.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAAY и HMC
Максимальная просадка MRAAY за все время составила -80.45%, что меньше максимальной просадки HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAAY и HMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAAY | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.45% | -90.46% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -31.18% | +11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.14% | -35.41% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.28% | -35.41% | -22.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.92% | -43.12% | -18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -26.54% | +16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.30% | -36.09% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 16.14% | -9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAAY и HMC
Murata Manufacturing Inc (MRAAY) имеет более высокую волатильность в 36.60% по сравнению с Honda Motor Co., Ltd. (HMC) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что MRAAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAAY | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.60% | 10.07% | +26.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.58% | 21.57% | +27.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.65% | 30.47% | +25.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.76% | 26.99% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 25.43% | +8.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAAY и HMC
MRAAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.64% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
MRAAY Murata Manufacturing Inc | 0.00% | 1.01% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRAAY и HMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murata Manufacturing Inc и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRAAY и HMC
MRAAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о валовой прибыли в 202.76B при выручке в 469.09B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
HMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
MRAAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила об операционной прибыли в 74.29B при выручке в 469.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
HMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
MRAAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о чистой прибыли в 77.98B при выручке в 469.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
HMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
MRAAY and HMC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAAY has higher volatility (36.60%) compared to HMC (10.07%). In terms of maximum drawdown, MRAAY dropped -80.45% vs HMC's -90.46%.
MRAAY currently has the higher Sharpe Ratio (6.89 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAAY и HMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор