Сравнение MRAAY с QQQ
MRAAY (Murata Manufacturing Inc) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, MRAAY returned 17.38%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRAAY и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAAY показывает доходность 204.08%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции MRAAY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.38% против 21.84% соответственно.
MRAAY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 88.56%
- С начала года
- 204.08%
- 6 месяцев
- 186.03%
- 1 год
- 335.00%
- 3 года*
- 46.85%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 17.38%
QQQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам MRAAY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAAY Murata Manufacturing Inc | 204.08% | 30.64% | -23.61% | 28.72% | -38.35% | -11.42% | 47.88% | 36.50% | 0.24% | 0.69% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 20.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between MRAAY and QQQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2009 г. | 0.39 |
The correlation between MRAAY and QQQ shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAAY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MRAAY
QQQ
Сравнение MRAAY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murata Manufacturing Inc (MRAAY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRAAY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.44 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.31 | 3.42 | +13.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.76 | 13.14 | +38.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRAAY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93 | 2.57 | +4.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.80 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.98 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MRAAY и QQQ
Максимальная просадка MRAAY за все время составила -80.45%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAAY и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAAY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.45% | -82.97% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -11.96% | -7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.14% | -22.77% | -22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.28% | -35.12% | -23.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.92% | -35.12% | -26.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -0.74% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.41% | -32.78% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 3.11% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAAY и QQQ
Murata Manufacturing Inc (MRAAY) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MRAAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAAY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 4.51% | +20.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.69% | 12.10% | +28.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.73% | 15.94% | +32.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 22.37% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 22.29% | +10.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAAY и QQQ
MRAAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAAY Murata Manufacturing Inc | 0.00% | 1.01% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MRAAY and QQQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAAY has higher volatility (24.63%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, MRAAY dropped -80.45% vs QQQ's -82.97%.
MRAAY currently has the higher Sharpe Ratio (6.93 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAAY и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор