Сравнение MRAAY с TTDKY
MRAAY (Murata Manufacturing Inc) and TTDKY (TDK Corp ADR) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MRAAY returned 17.38%/yr vs 20.98%/yr for TTDKY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MRAAY и TTDKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAAY показывает доходность 204.08%, что значительно выше, чем у TTDKY с доходностью 76.95%. За последние 10 лет акции MRAAY уступали акциям TTDKY по среднегодовой доходности: 17.38% против 20.98% соответственно.
MRAAY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 88.56%
- С начала года
- 204.08%
- 6 месяцев
- 186.03%
- 1 год
- 335.00%
- 3 года*
- 46.85%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 17.38%
TTDKY
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 38.23%
- С начала года
- 76.95%
- 6 месяцев
- 57.51%
- 1 год
- 132.74%
- 3 года*
- 47.41%
- 5 лет*
- 24.05%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение доходности по годам MRAAY и TTDKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAAY Murata Manufacturing Inc | 204.08% | 30.64% | -23.61% | 28.72% | -38.35% | -11.42% | 47.88% | 36.50% | 0.24% | 0.69% |
TTDKY TDK Corp ADR | 76.95% | 9.92% | 37.95% | 45.42% | -16.86% | -22.54% | 34.55% | 59.89% | -11.84% | 16.59% |
Correlation
The correlation between MRAAY and TTDKY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2009 г. | 0.51 |
The correlation between MRAAY and TTDKY shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRAAY:
$114.41B
TTDKY:
$47.39B
MRAAY:
$41.88
TTDKY:
$104.42
MRAAY:
0.75
TTDKY:
0.24
MRAAY:
0.06
TTDKY:
0.02
MRAAY:
0.04
TTDKY:
0.02
MRAAY:
$1.86T
TTDKY:
$2.54T
MRAAY:
$785.70B
TTDKY:
$794.41B
MRAAY:
$475.40B
TTDKY:
$492.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAAY vs. TTDKY — Ранг доходности на риск
MRAAY
TTDKY
Сравнение MRAAY c TTDKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murata Manufacturing Inc (MRAAY) и TDK Corp ADR (TTDKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRAAY | TTDKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.41 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.31 | 4.10 | +13.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.76 | 9.00 | +42.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRAAY | TTDKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93 | 2.72 | +4.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MRAAY и TTDKY
Максимальная просадка MRAAY за все время составила -80.45%, что больше максимальной просадки TTDKY в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAAY и TTDKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAAY | TTDKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.45% | -54.04% | -26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -32.56% | +13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.14% | -39.71% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.28% | -39.71% | -18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.92% | -51.75% | -10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -3.71% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.41% | -23.51% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 14.81% | -8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAAY и TTDKY
Murata Manufacturing Inc (MRAAY) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с TDK Corp ADR (TTDKY) с волатильностью 18.07%. Это указывает на то, что MRAAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTDKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAAY | TTDKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 18.07% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.69% | 38.86% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.73% | 49.17% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 38.46% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 36.06% | -3.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAAY и TTDKY
Ни MRAAY, ни TTDKY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAAY Murata Manufacturing Inc | 0.00% | 1.01% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
TTDKY TDK Corp ADR | 0.00% | 0.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRAAY и TTDKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murata Manufacturing Inc и TDK Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRAAY и TTDKY
MRAAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о валовой прибыли в 202.76B при выручке в 469.09B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
TTDKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TDK Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 187.24B при выручке в 658.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.
MRAAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила об операционной прибыли в 74.29B при выручке в 469.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
TTDKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TDK Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 31.48B при выручке в 658.13B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
MRAAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о чистой прибыли в 77.98B при выручке в 469.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
TTDKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TDK Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 14.72B при выручке в 658.13B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
MRAAY and TTDKY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAAY has higher volatility (24.63%) compared to TTDKY (18.07%). In terms of maximum drawdown, MRAAY dropped -80.45% vs TTDKY's -54.04%.
MRAAY currently has the higher Sharpe Ratio (6.93 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAAY и TTDKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор