PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRAAY с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRAAY с TSM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MRAAY (Murata Manufacturing Inc) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRAAY in Electronic Components, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, MRAAY returned 15.85%/yr vs 35.23%/yr for TSM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRAAY и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murata Manufacturing Inc (MRAAY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRAAY показывает доходность 179.61%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 37.00%. За последние 10 лет акции MRAAY уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 15.85% против 35.23% соответственно.

MRAAY

1 день
-8.05%
1 месяц
67.05%
С начала года
179.61%
6 месяцев
164.71%
1 год
303.36%
3 года*
42.09%
5 лет*
17.76%
10 лет*
15.85%

TSM

1 день
-6.69%
1 месяц
-1.03%
С начала года
37.00%
6 месяцев
41.63%
1 год
106.65%
3 года*
63.20%
5 лет*
30.42%
10 лет*
35.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRAAY и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRAAY
Murata Manufacturing Inc		179.61%30.64%-23.61%28.72%-38.35%-11.42%47.88%36.50%0.24%0.69%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		37.00%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between MRAAY and TSM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2009 г.

0.32

The correlation between MRAAY and TSM shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRAAY:

$105.21B

TSM:

$2.15T

EPS

MRAAY:

$41.88

TSM:

$373.98

Коэффициент P/E

MRAAY:

0.69

TSM:

1.11

Коэффициент P/S

MRAAY:

0.06

TSM:

0.52

Коэффициент P/B

MRAAY:

0.04

TSM:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

MRAAY:

$1.86T

TSM:

$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

MRAAY:

$785.70B

TSM:

$2.55T

EBITDA (12 мес.)

MRAAY:

$475.40B

TSM:

$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murata Manufacturing Inc

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с MRAAY:
MRAAY с TTDKYMRAAY с TXNMRAAY с QQQ
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

MRAAY vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRAAY
Ранг доходности на риск MRAAY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRAAY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRAAY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRAAY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRAAY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRAAY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRAAY c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murata Manufacturing Inc (MRAAY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRAAYTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.18
2.96

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.08
3.53

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.43

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.67

5.91

+9.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.37

21.20

+25.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRAAY vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRAAY на текущий момент составляет 6.18, что выше коэффициента Шарпа TSM равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRAAY и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRAAYTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18

2.96

+3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.03

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.36

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MRAAY и TSM

Максимальная просадка MRAAY за все время составила -80.45%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAAY и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRAAYTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.45%

-89.08%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-18.14%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.14%

-36.82%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.28%

-56.47%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.92%

-56.47%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.04%

-7.06%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.40%

-42.88%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

5.05%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MRAAY и TSM

Murata Manufacturing Inc (MRAAY) имеет более высокую волатильность в 27.12% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что MRAAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRAAYTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.12%

12.23%

+14.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.73%

28.14%

+13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.49%

36.25%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.81%

37.38%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

34.18%

-1.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRAAY и TSM

MRAAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRAAY
Murata Manufacturing Inc		0.00%1.01%1.10%0.00%0.00%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%1.53%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.80%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRAAY и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murata Manufacturing Inc и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
469.09B
1.15T
(MRAAY) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRAAY и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murata Manufacturing Inc и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
43.2%
66.3%
Активы портфеля
MRAAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о валовой прибыли в 202.76B при выручке в 469.09B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

MRAAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила об операционной прибыли в 74.29B при выручке в 469.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

MRAAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о чистой прибыли в 77.98B при выручке в 469.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

Часто задаваемые вопросы

MRAAY and TSM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRAAY has higher volatility (27.12%) compared to TSM (12.23%). In terms of maximum drawdown, MRAAY dropped -80.45% vs TSM's -89.08%.

MRAAY currently has the higher Sharpe Ratio (6.18 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRAAY и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор