Сравнение MQ с COST
MQ (Marqeta, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. MQ operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MQ returned -34.39%/yr vs 22.12%/yr for COST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MQ и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%.
MQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -22.47%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- -34.39%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам MQ и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MQ Marqeta, Inc. | -19.37% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -47.17% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 50.04% |
Correlation
The correlation between MQ and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between MQ and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MQ:
$0.00
COST:
$26.51
MQ:
797.24
COST:
37.06
MQ:
2.65
COST:
1.12
MQ:
$651.61M
COST:
$293.59B
MQ:
$456.19M
COST:
$11.12B
MQ:
$24.62M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQ vs. COST — Ранг доходности на риск
MQ
COST
Сравнение MQ c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MQ | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.10 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.22 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MQ и COST
Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQ | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -53.39% | -36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.66% | -15.14% | -29.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -20.74% | -32.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.71% | -31.40% | -58.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.48% | -10.23% | -78.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.26% | -13.36% | -61.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 6.67% | +24.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQ и COST
Marqeta, Inc. (MQ) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что MQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQ | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 7.44% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | 14.53% | +14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.58% | 18.80% | +23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.79% | 22.72% | +42.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.82% | 21.95% | +42.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQ и COST
MQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MQ Marqeta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MQ и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marqeta, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MQ и COST
MQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
MQ and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQ has higher volatility (15.42%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, MQ dropped -89.71% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQ и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор