PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPWR с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MPWR с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. MPWR operates in Semiconductors (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MPWR returned 37.94%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPWR и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции V по среднегодовой доходности: 37.94% против 15.98% соответственно.

MPWR

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.43%
С начала года
74.38%
6 месяцев
67.26%
1 год
121.18%
3 года*
44.43%
5 лет*
36.35%
10 лет*
37.94%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPWR и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		74.38%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between MPWR and V is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.41

Over the past year, the correlation between MPWR and V has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

MPWR:

$13.89

V:

$15.24

Коэффициент P/E

MPWR:

113.54

V:

21.16

Коэффициент PEG

MPWR:

1.43

V:

1.30

Коэффициент P/S

MPWR:

25.93

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

MPWR:

$2.96B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPWR:

$1.63B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

MPWR:

$861.78M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monolithic Power Systems, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

MPWR vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPWR c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPWRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
-0.56

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-0.68

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.92

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

-0.73

+6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

-1.57

+16.02

MPWR vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPWR и V

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPWRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.27%

-51.90%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-17.18%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-20.38%

-31.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.65%

-28.60%

-23.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.65%

-36.36%

-15.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-12.96%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-8.26%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

10.73%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и V

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPWRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.33%

5.57%

+14.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.42%

17.57%

+19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.53%

22.35%

+26.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.53%

22.82%

+30.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.23%

24.45%

+22.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и V

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.42%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPWR и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
804.19M
11.23B
(MPWR) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPWR и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monolithic Power Systems, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
55.3%
-79.3%
Активы портфеля
MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

MPWR and V have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPWR has higher volatility (20.33%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs V's -51.90%.

MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPWR и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор