PortfoliosLab logo
Сравнение MPWR с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPWR и PGR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MPWR и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,790.56%
1,986.32%
MPWR
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPWR:

-0.06

PGR:

1.08

Коэф-т Сортино

MPWR:

0.38

PGR:

1.54

Коэф-т Омега

MPWR:

1.05

PGR:

1.21

Коэф-т Кальмара

MPWR:

-0.07

PGR:

2.15

Коэф-т Мартина

MPWR:

-0.15

PGR:

5.40

Индекс Язвы

MPWR:

24.90%

PGR:

4.89%

Дневная вол-ть

MPWR:

66.17%

PGR:

24.62%

Макс. просадка

MPWR:

-72.27%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

MPWR:

-37.99%

PGR:

-8.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPWR:

$27.94B

PGR:

$155.36B

EPS

MPWR:

$36.59

PGR:

$14.82

Коэффициент P/E

MPWR:

15.95

PGR:

17.88

Коэффициент PEG

MPWR:

2.08

PGR:

7.02

Коэффициент P/S

MPWR:

12.66

PGR:

1.98

Коэффициент P/B

MPWR:

8.88

PGR:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

MPWR:

$1.75B

PGR:

$57.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPWR:

$968.43M

PGR:

$37.47B

EBITDA (12 мес.)

MPWR:

$471.67M

PGR:

$8.12B

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 12.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPWR имеют среднегодовую доходность 28.59%, а акции PGR немного впереди с 29.07%.


MPWR

С начала года

-1.08%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-34.93%

1 год

-13.14%

5 лет

25.66%

10 лет

28.59%

PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

10.91%

1 год

30.09%

5 лет

28.82%

10 лет

29.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPWR и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPWR
Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPWR c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MPWR, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPWR: -0.06
PGR: 1.08
Коэффициент Сортино MPWR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPWR: 0.38
PGR: 1.54
Коэффициент Омега MPWR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPWR: 1.05
PGR: 1.21
Коэффициент Кальмара MPWR, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPWR: -0.07
PGR: 2.15
Коэффициент Мартина MPWR, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPWR: -0.15
PGR: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
1.08
MPWR
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и PGR

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности PGR в 1.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
0.91%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%
PGR
The Progressive Corporation
1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок MPWR и PGR

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.99%
-8.97%
MPWR
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и PGR

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 36.06% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.06%
13.75%
MPWR
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPWR и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию