Сравнение MPWR с ORLY
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. MPWR operates in Semiconductors (Technology), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MPWR returned 37.94%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 37.94% против 18.05% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам MPWR и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between MPWR and ORLY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between MPWR and ORLY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$77.67B
ORLY:
$76.69B
MPWR:
$13.89
ORLY:
$3.06
MPWR:
113.54
ORLY:
29.76
MPWR:
1.43
ORLY:
3.20
MPWR:
25.93
ORLY:
4.26
MPWR:
$2.96B
ORLY:
$18.21B
MPWR:
$1.63B
ORLY:
$9.40B
MPWR:
$861.78M
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. ORLY — Ранг доходности на риск
MPWR
ORLY
Сравнение MPWR c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.02 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.00 | +5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | -0.00 | +14.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и ORLY
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -65.42% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -20.02% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -20.02% | -31.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -23.03% | -28.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -42.00% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -15.58% | +8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -10.78% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 10.77% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и ORLY
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 6.52% | +13.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.42% | 17.78% | +19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 22.82% | +25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.53% | 22.63% | +30.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 26.52% | +20.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и ORLY
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и ORLY
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and ORLY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.33%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs ORLY's -65.42%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор