PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPWR с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MPWR с DOCS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. MPWR operates in Semiconductors (Technology), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, MPWR returned 47.03%/yr vs -13.78%/yr for DOCS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPWR и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность 72.37%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.16%.

MPWR

1 день
5.28%
1 месяц
-2.60%
С начала года
72.37%
6 месяцев
59.11%
1 год
128.65%
3 года*
47.03%
5 лет*
36.56%
10 лет*
37.72%

DOCS

1 день
-1.41%
1 месяц
-21.86%
С начала года
-54.16%
6 месяцев
-55.56%
1 год
-65.51%
3 года*
-13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPWR и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		72.37%54.45%-5.55%79.78%-27.78%37.84%
DOCS
Doximity, Inc.		-54.16%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%

Correlation

The correlation between MPWR and DOCS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.35

Over the past year, the correlation between MPWR and DOCS has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPWR:

$76.78B

DOCS:

$3.96B

EPS

MPWR:

$13.89

DOCS:

$0.98

Коэффициент P/E

MPWR:

112.24

DOCS:

20.61

Коэффициент PEG

MPWR:

1.41

DOCS:

1.76

Коэффициент P/S

MPWR:

25.63

DOCS:

6.27

Коэффициент P/B

MPWR:

20.88

DOCS:

4.16

Общая выручка (12 мес.)

MPWR:

$2.96B

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

MPWR:

$1.63B

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

MPWR:

$861.78M

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monolithic Power Systems, Inc.

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

MPWR vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPWR c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPWRDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
-1.21

+3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
-2.00

+5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.71

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

-0.86

+6.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

-1.47

+16.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPWR vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPWRDOCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

-1.21

+3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.26

+0.84

Просадки

Сравнение просадок MPWR и DOCS

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPWRDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.27%

-82.35%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-76.03%

+53.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-78.34%

+26.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-80.10%

+72.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-57.16%

+39.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

44.55%

-36.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и DOCS

Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 19.38%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 31.83%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPWRDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.38%

31.83%

-12.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.53%

46.10%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.99%

54.27%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.40%

69.01%

-15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.17%

69.01%

-21.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и DOCS

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.43%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPWR и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
804.19M
145.37M
(MPWR) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPWR и DOCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monolithic Power Systems, Inc. и Doximity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
55.3%
86.7%
Активы портфеля
MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

MPWR and DOCS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (31.83%) compared to MPWR (19.38%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs DOCS's -82.35%.

MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPWR и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор