Сравнение MPWR с CPRT
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. MPWR operates in Semiconductors (Technology), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, MPWR returned 37.94%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 37.94% против 17.57% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -38.49%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам MPWR и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between MPWR and CPRT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.39 |
The correlation between MPWR and CPRT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$77.67B
CPRT:
$29.68B
MPWR:
$13.89
CPRT:
$1.59
MPWR:
113.54
CPRT:
19.28
MPWR:
1.43
CPRT:
1.49
MPWR:
25.93
CPRT:
6.46
MPWR:
21.12
CPRT:
3.38
MPWR:
$2.96B
CPRT:
$4.64B
MPWR:
$1.63B
CPRT:
$2.11B
MPWR:
$861.78M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. CPRT — Ранг доходности на риск
MPWR
CPRT
Сравнение MPWR c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.71 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.98 | +6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | -1.75 | +16.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и CPRT
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -72.49% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -39.26% | +16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -52.46% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -52.46% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -52.46% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -51.83% | +45.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -16.57% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 22.06% | -13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и CPRT
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 8.74% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.42% | 18.69% | +18.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 23.70% | +24.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.53% | 25.94% | +27.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 27.43% | +19.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и CPRT
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и CPRT
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and CPRT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.33%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs CPRT's -72.49%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор