Сравнение MPWR с COST
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. MPWR operates in Semiconductors (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MPWR returned 37.94%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 37.94% против 22.27% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам MPWR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between MPWR and COST is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between MPWR and COST has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$13.89
COST:
$26.51
MPWR:
113.54
COST:
37.06
MPWR:
1.43
COST:
2.90
MPWR:
25.93
COST:
1.12
MPWR:
$2.96B
COST:
$293.59B
MPWR:
$1.63B
COST:
$11.12B
MPWR:
$861.78M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. COST — Ранг доходности на риск
MPWR
COST
Сравнение MPWR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.10 | +5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | -0.22 | +14.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и COST
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -53.39% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -15.14% | -7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -20.74% | -30.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -31.40% | -20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -31.40% | -20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -10.23% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -13.36% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 6.67% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и COST
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 7.44% | +12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.42% | 14.53% | +22.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 18.80% | +29.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.53% | 22.72% | +30.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 21.95% | +25.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и COST
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и COST
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and COST have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.33%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs COST's -53.39%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор