Сравнение MPWR с BLDR
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. MPWR operates in Semiconductors (Technology), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, MPWR returned 37.94%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 37.94% против 21.56% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 136.15%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам MPWR и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between MPWR and BLDR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.36 |
The correlation between MPWR and BLDR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$77.67B
BLDR:
$8.54B
MPWR:
$13.89
BLDR:
$2.63
MPWR:
113.54
BLDR:
29.54
MPWR:
25.93
BLDR:
0.58
MPWR:
21.12
BLDR:
2.13
MPWR:
$2.96B
BLDR:
$14.82B
MPWR:
$1.63B
BLDR:
$4.43B
MPWR:
$861.78M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. BLDR — Ранг доходности на риск
MPWR
BLDR
Сравнение MPWR c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.59 | +6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | -1.11 | +15.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и BLDR
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -96.78% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -55.51% | +33.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -68.55% | +16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -68.55% | +16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -68.55% | +16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -63.16% | +56.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -47.87% | +30.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 29.23% | -20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и BLDR
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 15.05%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 15.05% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.42% | 34.74% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 48.45% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.53% | 45.30% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 47.75% | -0.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и BLDR
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и BLDR
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and BLDR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.33%) compared to BLDR (15.05%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs BLDR's -96.78%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор