Сравнение IRON с BTC-USD
IRON (Disc Medicine Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, IRON returned -10.84%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRON и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRON показывает доходность -10.45%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
IRON
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- 50.27%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- -10.84%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам IRON и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRON Disc Medicine Inc. | -10.45% | 25.25% | 9.76% | 190.40% | -31.65% | -73.55% | 6.80% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 150.64% |
Correlation
The correlation between IRON and BTC-USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRON vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IRON
BTC-USD
Сравнение IRON c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disc Medicine Inc. (IRON) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRON | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.78 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -1.39 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRON | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.93 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.21 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.13 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок IRON и BTC-USD
Максимальная просадка IRON за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRON и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRON | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -85.30% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.55% | -50.87% | +10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.79% | -50.87% | -13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.33% | -76.67% | -13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.49% | -50.87% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -42.29% | -24.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.23% | 34.02% | -15.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRON и BTC-USD
Disc Medicine Inc. (IRON) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что IRON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRON | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 10.54% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 34.26% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.54% | 35.65% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.02% | 44.98% | +26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.57% | 56.70% | +12.87% |
Часто задаваемые вопросы
IRON and BTC-USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRON has higher volatility (12.12%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, IRON dropped -93.22% vs BTC-USD's -85.30%.
IRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRON и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор