PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRON с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRON и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disc Medicine Inc. (IRON) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRON и BTC-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020
IRON
Disc Medicine Inc.
-18.42%25.25%9.76%190.40%-31.65%-73.55%6.80%
BTC-USD
Bitcoin
-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%150.64%

Доходность по периодам

С начала года, IRON показывает доходность -18.42%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%.


IRON

1 день
1.31%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-18.42%
6 месяцев
-3.37%
1 год
37.39%
3 года*
45.13%
5 лет*
-13.35%
10 лет*

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Disc Medicine Inc.

Bitcoin

Доходность на риск

IRON vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRON
Ранг доходности на риск IRON: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRON: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRON: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRON: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRON: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRON: 6060
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRON c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disc Medicine Inc. (IRON) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRONBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.44

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-0.38

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

-1.11

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

-1.99

+4.03

IRON vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRON на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRON и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRONBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.44

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.19

-1.30

Корреляция

Корреляция между IRON и BTC-USD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок IRON и BTC-USD

Максимальная просадка IRON за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRON и BTC-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


IRONBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.22%

-85.30%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.55%

-49.65%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.30%

-76.67%

-14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.01%

-45.02%

-18.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.62%

-41.99%

-24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

27.60%

-12.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IRON и BTC-USD

Disc Medicine Inc. (IRON) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что IRON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRONBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

13.58%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.92%

35.98%

+11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.98%

36.76%

+24.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.59%

46.90%

+25.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.38%

56.70%

+13.68%