PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IRON с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRON с GBTC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IRON (Disc Medicine Inc.) is a stock, while GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 5 years, IRON returned 8.01%/yr vs 13.67%/yr for GBTC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRON и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disc Medicine Inc. (IRON) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRON показывает доходность -4.11%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.28%.

IRON

1 день
3.65%
1 месяц
8.46%
6 месяцев
7.36%
С начала года
-4.11%
1 год
31.77%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

GBTC

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
-33.35%
С начала года
-27.28%
1 год
-46.93%
3 года*
36.12%
5 лет*
13.67%
10 лет*
47.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRON и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IRON
Disc Medicine Inc.		-4.11%25.25%9.76%190.40%-31.65%-73.55%7.32%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.28%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%154.98%

Correlation

The correlation between IRON and GBTC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2020 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

IRON:

$0.00

GBTC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

IRON:

-$265.00K

GBTC:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

IRON:

-$243.47M

GBTC:

$4.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Disc Medicine Inc.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IRON:
IRON с MPTIIRON с FNGUIRON с BTC-USDIRON с NVDAIRON с IBITIRON с SPYIRON с BITW
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с BITOGBTC с SPY

Доходность на риск

IRON vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRON
Ранг доходности на риск IRON: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRON: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRON: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRON: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRON: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRON: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRON c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disc Medicine Inc. (IRON) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRONGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-1.06

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-1.62

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.82

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.88

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

-1.40

+3.01

IRON vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRON на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRON и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRON и GBTC

Максимальная просадка IRON за все время составила -93.22%, примерно равная максимальной просадке GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRON и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRONGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.22%

-89.91%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.55%

-53.75%

+13.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.79%

-53.75%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.02%

-85.42%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.69%

-49.50%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.30%

-43.49%

-22.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

33.53%

-13.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IRON и GBTC

Disc Medicine Inc. (IRON) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 10.45% и 10.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRONGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

10.67%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.51%

34.54%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.76%

44.21%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.89%

61.81%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.08%

81.43%

-12.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRON и GBTC

Ни IRON, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
IRON
Disc Medicine Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRON and GBTC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (10.67%) compared to IRON (10.45%). In terms of maximum drawdown, IRON dropped -93.22% vs GBTC's -89.91%.

IRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRON и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор