Сравнение IRON с IBIT
IRON (Disc Medicine Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, IRON returned 36.32% vs -39.82% for IBIT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRON и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRON показывает доходность -11.28%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
IRON
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -11.28%
- 6 месяцев
- -11.74%
- 1 год
- 36.32%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRON и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRON Disc Medicine Inc. | -11.28% | 25.25% | -0.78% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IRON and IBIT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRON vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IRON
IBIT
Сравнение IRON c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disc Medicine Inc. (IRON) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRON | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.77 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -1.30 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRON и IBIT
Максимальная просадка IRON за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRON и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRON | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -52.11% | -41.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.55% | -52.11% | +11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.86% | -50.47% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.39% | -16.85% | -49.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.13% | 30.58% | -11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRON и IBIT
Текущая волатильность для Disc Medicine Inc. (IRON) составляет 12.03%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IRON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRON | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 13.18% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.87% | 34.64% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.21% | 44.31% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.12% | 50.22% | +18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.34% | 50.22% | +19.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRON и IBIT
Ни IRON, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRON and IBIT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to IRON (12.03%). In terms of maximum drawdown, IRON dropped -93.22% vs IBIT's -52.11%.
IRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRON и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор