PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRON с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRON с FNGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disc Medicine Inc. (IRON) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IRON и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disc Medicine Inc. (IRON) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRON и FNGU

2026 (YTD)2025
IRON
Disc Medicine Inc.		-18.42%46.11%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		-35.43%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, IRON показывает доходность -18.42%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.

IRON

1 день
1.31%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-18.42%
6 месяцев
-3.37%
1 год
37.39%
3 года*
45.13%
5 лет*
-13.35%
10 лет*
—

FNGU

1 день
4.35%
1 месяц
-14.02%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-44.05%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Disc Medicine Inc.

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с IRON:
IRON с MPTIIRON с MURAIRON с BTC-USDIRON с IBITIRON с GBTCIRON с NVDAIRON с SPY
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с FNGGFNGU с SOXLFNGU с QQQ

Доходность на риск

IRON vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRON
Ранг доходности на риск IRON: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRON: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRON: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRON: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRON: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRON: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRON c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disc Medicine Inc. (IRON) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRONFNGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.23

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.38

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

1.00

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRON vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRON на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRON и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRONFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.23

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.37

+0.26

Корреляция

Корреляция между IRON и FNGU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRON и FNGU

Ни IRON, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IRON и FNGU

Максимальная просадка IRON за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRON и FNGU.

Загрузка...

Показатели просадок

IRONFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.22%

-60.84%

-32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.55%

-59.55%

+19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.01%

-51.94%

-12.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.62%

-21.87%

-44.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

22.51%

-7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IRON и FNGU

Текущая волатильность для Disc Medicine Inc. (IRON) составляет 14.31%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что IRON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRONFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

24.03%

-9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.92%

44.97%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.98%

77.71%

-16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.59%

80.80%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.38%

80.80%

-10.42%