Сравнение IRON с BITW
IRON (Disc Medicine Inc.) is a stock, while BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. Over the past 5 years, IRON returned 1.69%/yr vs 1.71%/yr for BITW. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRON и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRON показывает доходность -11.38%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -35.16%.
IRON
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -21.33%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -35.19%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRON и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRON Disc Medicine Inc. | -11.38% | 25.25% | 9.76% | 190.40% | -31.65% | -73.55% | -1.26% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -35.16% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
Correlation
The correlation between IRON and BITW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRON vs. BITW — Ранг доходности на риск
IRON
BITW
Сравнение IRON c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disc Medicine Inc. (IRON) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRON | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.88 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.73 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -1.24 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRON и BITW
Максимальная просадка IRON за все время составила -93.22%, примерно равная максимальной просадке BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRON и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRON | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -96.46% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.55% | -55.84% | +15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.79% | -55.84% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.14% | -91.93% | +10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.91% | -72.59% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.39% | -69.56% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 32.75% | -13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRON и BITW
Текущая волатильность для Disc Medicine Inc. (IRON) составляет 12.02%, в то время как у Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что IRON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRON | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 14.37% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.16% | 37.20% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.21% | 50.03% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.12% | 65.58% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 108.32% | -39.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRON и BITW
Ни IRON, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRON and BITW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (14.37%) compared to IRON (12.02%). In terms of maximum drawdown, IRON dropped -93.22% vs BITW's -96.46%.
IRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRON и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор