PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRON с BITW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IRON с BITW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRON (Disc Medicine Inc.) and BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) are both stocks. Over the past 5 years, IRON returned -10.84%/yr vs -8.13%/yr for BITW. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRON и BITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disc Medicine Inc. (IRON) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRON показывает доходность -10.45%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -30.38%.

IRON

1 день
1.08%
1 месяц
5.21%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-24.18%
1 год
50.27%
3 года*
19.63%
5 лет*
-10.84%
10 лет*
—

BITW

1 день
-2.46%
1 месяц
-22.16%
С начала года
-30.38%
6 месяцев
-34.73%
1 год
-33.43%
3 года*
58.00%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRON и BITW

2026 (YTD)202520242023202220212020
IRON
Disc Medicine Inc.		-10.45%25.25%9.76%190.40%-31.65%-73.55%2.80%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		-30.38%-2.63%160.69%331.10%-85.92%-36.83%403.25%

Correlation

The correlation between IRON and BITW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Disc Medicine Inc.

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Часто сравнивают с IRON:
IRON с MPTIIRON с MURAIRON с FNGUIRON с BTC-USDIRON с GBTCIRON с IBITIRON с NVDA
Часто сравнивают с BITW:
BITW с BTC-USDBITW с BITQBITW с GDLCBITW с GBTCBITW с BITOBITW с BLOKBITW с VGT

Доходность на риск

IRON vs. BITW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRON
Ранг доходности на риск IRON: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRON: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRON: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRON: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRON: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRON: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BITW
Ранг доходности на риск BITW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRON c BITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disc Medicine Inc. (IRON) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRONBITWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.68

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-0.81

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.91

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.64

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

-1.10

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRON vs. BITW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRON на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BITW равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRON и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRONBITWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.68

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.22

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IRON и BITW

Максимальная просадка IRON за все время составила -93.22%, примерно равная максимальной просадке BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRON и BITW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRONBITWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.22%

-96.46%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.55%

-52.59%

+12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.79%

-52.59%

-12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.33%

-92.13%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.49%

-70.57%

+10.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.48%

-69.60%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.23%

30.43%

-12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IRON и BITW

Disc Medicine Inc. (IRON) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что IRON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRONBITWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

9.15%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.67%

36.54%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.54%

49.07%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.02%

66.31%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.57%

108.72%

-39.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRON и BITW

Ни IRON, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRON и BITW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Disc Medicine Inc. и Bitwise 10 Crypto Index Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00202220232024202520260
(IRON) Общая выручка
(BITW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IRON and BITW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRON has higher volatility (12.12%) compared to BITW (9.15%). In terms of maximum drawdown, IRON dropped -93.22% vs BITW's -96.46%.

IRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRON и BITW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор