Сравнение MPT с BDN
MPT (Medical Properties Trust, Inc) and BDN (Brandywine Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MPT in REIT - Healthcare Facilities, BDN in REIT - Office. Over the past 10 years, MPT returned -3.64%/yr vs -8.24%/yr for BDN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPT и BDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPT показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у BDN с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции MPT превзошли акции BDN по среднегодовой доходности: -3.64% против -8.24% соответственно.
MPT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- -8.79%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- -7.92%
- 5 лет*
- -18.69%
- 10 лет*
- -3.64%
BDN
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -18.44%
- 10 лет*
- -8.24%
Сравнение доходности по годам MPT и BDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | 0.84% | 35.16% | -11.55% | -50.35% | -49.03% | 14.30% | 8.94% | 38.54% | 24.97% | 20.53% |
BDN Brandywine Realty Trust | 10.64% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
Correlation
The correlation between MPT and BDN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2005 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between MPT and BDN has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MPT:
$2.96B
BDN:
$529.96M
MPT:
-$0.32
BDN:
-$1.16
MPT:
2.97
BDN:
1.08
MPT:
0.65
BDN:
0.72
MPT:
$1.00B
BDN:
$489.94M
MPT:
$718.84M
BDN:
$343.79M
MPT:
$1.01B
BDN:
$38.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPT vs. BDN — Ранг доходности на риск
MPT
BDN
Сравнение MPT c BDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPT | BDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.49 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -0.88 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPT | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.63 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.02 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MPT и BDN
Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что меньше максимальной просадки BDN в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и BDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPT | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -96.84% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -43.44% | +20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.52% | -56.26% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -73.17% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | -73.17% | -11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.12% | -67.02% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.24% | -39.24% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 24.27% | -14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPT и BDN
Medical Properties Trust, Inc (MPT) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Brandywine Realty Trust (BDN) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что MPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPT | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.89% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 26.13% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 34.08% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.71% | 38.11% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 35.24% | +6.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPT и BDN
Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности BDN в 12.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 12.79% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
MPT Medical Properties Trust, Inc | 6.87% | 6.60% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPT и BDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPT и BDN
MPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 252.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 115.68M при выручке в 127.00M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
MPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 285.00K при выручке в 252.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
BDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.51M при выручке в 127.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
MPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 252.07M, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.
BDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -48.91M при выручке в 127.00M, что соответствует чистой рентабельности -38.5%.
Часто задаваемые вопросы
MPT and BDN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPT has higher volatility (8.51%) compared to BDN (7.89%). In terms of maximum drawdown, MPT dropped -84.50% vs BDN's -96.84%.
MPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPT и BDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор