Сравнение MPT с BDN
MPT (Medical Properties Trust, Inc) and BDN (Brandywine Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MPT in REIT - Healthcare Facilities, BDN in REIT - Office. Over the past 10 years, MPT returned -4.60%/yr vs -7.90%/yr for BDN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPT и BDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPT показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у BDN с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции MPT превзошли акции BDN по среднегодовой доходности: -4.60% против -7.90% соответственно.
MPT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -6.72%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- -12.60%
- 5 лет*
- -19.63%
- 10 лет*
- -4.60%
BDN
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- -18.05%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -17.36%
- 10 лет*
- -7.90%
Сравнение доходности по годам MPT и BDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | -6.34% | 35.16% | -11.55% | -50.35% | -49.03% | 14.30% | 8.94% | 38.54% | 24.97% | 20.53% |
BDN Brandywine Realty Trust | 14.63% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
Correlation
The correlation between MPT and BDN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between MPT and BDN has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MPT:
$2.70B
BDN:
$549.07M
MPT:
-$0.32
BDN:
-$1.16
MPT:
2.71
BDN:
1.12
MPT:
0.59
BDN:
0.75
MPT:
$1.00B
BDN:
$489.94M
MPT:
$718.84M
BDN:
$343.79M
MPT:
$1.01B
BDN:
$38.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPT vs. BDN — Ранг доходности на риск
MPT
BDN
Сравнение MPT c BDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPT | BDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.42 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -0.73 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPT и BDN
Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что меньше максимальной просадки BDN в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и BDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPT | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -96.84% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -43.44% | +20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.52% | -56.26% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -73.17% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | -73.17% | -11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.25% | -65.83% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.35% | -39.27% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | 24.82% | -13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPT и BDN
Текущая волатильность для Medical Properties Trust, Inc (MPT) составляет 5.97%, в то время как у Brandywine Realty Trust (BDN) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что MPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPT | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 7.67% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 26.12% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.41% | 34.21% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.69% | 38.17% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.51% | 35.31% | +6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPT и BDN
Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности BDN в 12.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 12.34% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
MPT Medical Properties Trust, Inc | 7.76% | 6.60% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPT и BDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPT и BDN
MPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 252.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 115.68M при выручке в 127.00M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
MPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 285.00K при выручке в 252.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
BDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.51M при выручке в 127.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
MPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 252.07M, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.
BDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -48.91M при выручке в 127.00M, что соответствует чистой рентабельности -38.5%.
Часто задаваемые вопросы
MPT and BDN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDN has higher volatility (7.67%) compared to MPT (5.97%). In terms of maximum drawdown, MPT dropped -84.50% vs BDN's -96.84%.
MPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPT и BDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор