Сравнение MPT с BDN
MPT (Medical Properties Trust, Inc) and BDN (Brandywine Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MPT in REIT - Healthcare Facilities, BDN in REIT - Office. Over the past 10 years, MPT returned -4.21%/yr vs -8.00%/yr for BDN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPT и BDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPT показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у BDN с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции MPT превзошли акции BDN по среднегодовой доходности: -4.21% против -8.00% соответственно.
MPT
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- -14.33%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -4.21%
BDN
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 18.68%
- 1 год
- -17.72%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- -16.77%
- 10 лет*
- -8.00%
Сравнение доходности по годам MPT и BDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | 0.09% | 35.16% | -11.55% | -50.35% | -49.03% | 14.30% | 8.94% | 38.54% | 24.97% | 20.53% |
BDN Brandywine Realty Trust | 18.68% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
Correlation
The correlation between MPT and BDN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between MPT and BDN has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MPT:
$2.88B
BDN:
$554.14M
MPT:
-$0.32
BDN:
-$1.16
MPT:
2.89
BDN:
1.13
MPT:
0.63
BDN:
0.75
MPT:
$1.00B
BDN:
$489.94M
MPT:
$718.84M
BDN:
$343.79M
MPT:
$1.01B
BDN:
$38.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPT vs. BDN — Ранг доходности на риск
MPT
BDN
Сравнение MPT c BDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPT | BDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.41 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | -0.69 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPT и BDN
Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что меньше максимальной просадки BDN в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и BDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPT | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -96.84% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -43.44% | +18.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.52% | -56.26% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -73.17% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | -73.17% | -11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.34% | -64.63% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -39.31% | +14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 25.56% | -13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPT и BDN
Medical Properties Trust, Inc (MPT) и Brandywine Realty Trust (BDN) имеют волатильность 8.86% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPT | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 8.78% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.73% | 25.94% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.51% | 34.24% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 38.24% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 35.32% | +6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPT и BDN
Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности BDN в 10.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 10.03% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
MPT Medical Properties Trust, Inc | 7.26% | 6.60% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPT и BDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPT и BDN
MPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 252.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 115.68M при выручке в 127.00M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
MPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 285.00K при выручке в 252.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
BDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.51M при выручке в 127.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
MPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 252.07M, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.
BDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -48.91M при выручке в 127.00M, что соответствует чистой рентабельности -38.5%.
Часто задаваемые вопросы
MPT and BDN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPT has higher volatility (8.86%) compared to BDN (8.78%). In terms of maximum drawdown, MPT dropped -84.50% vs BDN's -96.84%.
MPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPT и BDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор