PortfoliosLab logo
Сравнение BDN с SLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BDN и SLG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BDN и SLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandywine Realty Trust (BDN) и SL Green Realty Corp. (SLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.90%
588.75%
BDN
SLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDN:

-0.01

SLG:

0.24

Коэф-т Сортино

BDN:

0.23

SLG:

0.59

Коэф-т Омега

BDN:

1.03

SLG:

1.07

Коэф-т Кальмара

BDN:

-0.01

SLG:

0.21

Коэф-т Мартина

BDN:

-0.03

SLG:

0.59

Индекс Язвы

BDN:

16.94%

SLG:

14.80%

Дневная вол-ть

BDN:

36.72%

SLG:

36.81%

Макс. просадка

BDN:

-97.00%

SLG:

-94.03%

Текущая просадка

BDN:

-61.11%

SLG:

-32.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDN:

$699.48M

SLG:

$3.91B

EPS

BDN:

-$1.20

SLG:

-$0.42

Коэффициент PEG

BDN:

14.94

SLG:

0.95

Коэффициент P/S

BDN:

2.23

SLG:

6.03

Коэффициент P/B

BDN:

0.69

SLG:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

BDN:

$500.55M

SLG:

$944.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

BDN:

$305.01M

SLG:

$531.05M

EBITDA (12 мес.)

BDN:

-$302.13M

SLG:

$438.95M

Доходность по периодам

С начала года, BDN показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у SLG с доходностью -19.00%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям SLG по среднегодовой доходности: -5.49% против -3.16% соответственно.


BDN

С начала года

-23.42%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

-17.21%

1 год

1.95%

5 лет

-8.49%

10 лет

-5.49%

SLG

С начала года

-19.00%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

-27.44%

1 год

12.66%

5 лет

10.15%

10 лет

-3.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDN и SLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDN
Ранг риск-скорректированной доходности BDN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

SLG
Ранг риск-скорректированной доходности SLG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDN c SLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDN: -0.01
SLG: 0.24
Коэффициент Сортино BDN, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDN: 0.23
SLG: 0.59
Коэффициент Омега BDN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDN: 1.03
SLG: 1.07
Коэффициент Кальмара BDN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDN: -0.01
SLG: 0.21
Коэффициент Мартина BDN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDN: -0.03
SLG: 0.59

Показатель коэффициента Шарпа BDN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SLG равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDN и SLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.24
BDN
SLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDN и SLG

Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности SLG в 5.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDN
Brandywine Realty Trust
14.89%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%3.75%
SLG
SL Green Realty Corp.
5.58%4.43%7.15%10.95%8.48%7.81%3.74%4.16%3.11%2.73%2.23%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BDN и SLG

Максимальная просадка BDN за все время составила -97.00%, примерно равная максимальной просадке SLG в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и SLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.11%
-32.44%
BDN
SLG

Волатильность

Сравнение волатильности BDN и SLG

Текущая волатильность для Brandywine Realty Trust (BDN) составляет 15.08%, в то время как у SL Green Realty Corp. (SLG) волатильность равна 18.08%. Это указывает на то, что BDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.08%
18.08%
BDN
SLG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDN и SLG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и SL Green Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию