Сравнение BDN с SLG
BDN (Brandywine Realty Trust) and SLG (SL Green Realty Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BDN returned -8.24%/yr vs -3.17%/yr for SLG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BDN и SLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDN показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у SLG с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям SLG по среднегодовой доходности: -8.24% против -3.17% соответственно.
BDN
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -18.44%
- 10 лет*
- -8.24%
SLG
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- -22.38%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- -3.17%
Сравнение доходности по годам BDN и SLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 10.64% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
SLG SL Green Realty Corp. | -1.27% | -29.03% | 58.26% | 48.75% | -50.94% | 22.86% | -29.14% | 20.96% | -18.80% | -3.25% |
Correlation
The correlation between BDN and SLG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1997 г. | 0.64 |
The correlation between BDN and SLG shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDN:
$529.96M
SLG:
$3.44B
BDN:
-$1.16
SLG:
-$2.05
BDN:
1.08
SLG:
3.43
BDN:
0.72
SLG:
1.04
BDN:
$489.94M
SLG:
$993.51M
BDN:
$343.79M
SLG:
$662.81M
BDN:
$38.42M
SLG:
$547.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDN vs. SLG — Ранг доходности на риск
BDN
SLG
Сравнение BDN c SLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDN | SLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.49 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.84 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDN | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.13 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | -0.08 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.15 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BDN и SLG
Максимальная просадка BDN за все время составила -96.84%, примерно равная максимальной просадке SLG в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и SLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDN | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -94.02% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.44% | -45.40% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.26% | -53.91% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.17% | -74.47% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -77.70% | +4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -43.46% | -23.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.24% | -27.43% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.27% | 26.65% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и SLG
Текущая волатильность для Brandywine Realty Trust (BDN) составляет 7.89%, в то время как у SL Green Realty Corp. (SLG) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что BDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDN | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 10.48% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.13% | 27.85% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.08% | 37.25% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.11% | 43.54% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.24% | 42.22% | -6.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и SLG
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности SLG в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 12.79% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
SLG SL Green Realty Corp. | 4.86% | 6.18% | 4.43% | 7.15% | 10.94% | 5.09% | 7.81% | 3.74% | 4.16% | 3.11% | 2.73% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDN и SLG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и SL Green Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDN и SLG
BDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 115.68M при выручке в 127.00M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
SLG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 211.17M при выручке в 253.08M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
BDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.51M при выручке в 127.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
SLG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 188.38M при выручке в 253.08M, что соответствует операционной рентабельности 74.4%.
BDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -48.91M при выручке в 127.00M, что соответствует чистой рентабельности -38.5%.
SLG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -84.39M при выручке в 253.08M, что соответствует чистой рентабельности -33.4%.
Часто задаваемые вопросы
BDN and SLG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLG has higher volatility (10.48%) compared to BDN (7.89%). In terms of maximum drawdown, BDN dropped -96.84% vs SLG's -94.02%.
SLG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDN и SLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор