Сравнение MPT с ARCC
MPT (Medical Properties Trust, Inc) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. MPT operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MPT returned -3.64%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPT и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPT показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции MPT уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -3.64% против 12.56% соответственно.
MPT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- -8.79%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- -7.92%
- 5 лет*
- -18.69%
- 10 лет*
- -3.64%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам MPT и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | 0.84% | 35.16% | -11.55% | -50.35% | -49.03% | 14.30% | 8.94% | 38.54% | 24.97% | 20.53% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between MPT and ARCC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2005 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between MPT and ARCC has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MPT:
$2.96B
ARCC:
$13.41B
MPT:
-$0.32
ARCC:
$1.63
MPT:
2.97
ARCC:
5.01
MPT:
0.65
ARCC:
0.95
MPT:
$1.00B
ARCC:
$2.63B
MPT:
$718.84M
ARCC:
$1.86B
MPT:
$1.01B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPT vs. ARCC — Ранг доходности на риск
MPT
ARCC
Сравнение MPT c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPT | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.34 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -0.63 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.36 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.43 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.49 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.37 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MPT и ARCC
Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -79.36% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -19.35% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.52% | -19.35% | -50.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -21.76% | -62.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | -56.77% | -27.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.12% | -13.66% | -56.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.24% | -9.10% | -15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 10.48% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPT и ARCC
Medical Properties Trust, Inc (MPT) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что MPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 3.94% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 14.71% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 18.40% | +17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.71% | 19.96% | +29.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 25.58% | +15.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPT и ARCC
Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
MPT Medical Properties Trust, Inc | 6.87% | 6.60% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPT и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPT и ARCC
MPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 252.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 285.00K при выручке в 252.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
MPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 252.07M, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
MPT and ARCC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPT has higher volatility (8.51%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, MPT dropped -84.50% vs ARCC's -79.36%.
MPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPT и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор