PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPT с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MPT с ARCC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MPT (Medical Properties Trust, Inc) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. MPT operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MPT returned -4.60%/yr vs 12.46%/yr for ARCC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPT и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medical Properties Trust, Inc (MPT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPT показывает доходность -6.34%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции MPT уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -4.60% против 12.46% соответственно.

MPT

1 день
0.67%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-6.72%
1 год
9.11%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-19.63%
10 лет*
-4.60%

ARCC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.38%
1 год
-8.17%
3 года*
9.59%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPT и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPT
Medical Properties Trust, Inc		-6.34%35.16%-11.55%-50.35%-49.03%14.30%8.94%38.54%24.97%20.53%
ARCC
Ares Capital Corporation		-6.83%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between MPT and ARCC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г.

0.39

Over the past year, the correlation between MPT and ARCC has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPT:

$2.70B

ARCC:

$12.85B

EPS

MPT:

-$0.32

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/S

MPT:

2.71

ARCC:

4.79

Коэффициент P/B

MPT:

0.59

ARCC:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

MPT:

$1.00B

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPT:

$718.84M

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

MPT:

$1.01B

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medical Properties Trust, Inc

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с MPT:
MPT с SCHDMPT с CTOMPT с LTCMPT с WYMPT с PDIMPT с AREMPT с ADC
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

MPT vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPT
Ранг доходности на риск MPT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPT c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPTARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.44

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
-0.49

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.42

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-0.75

+1.59

MPT vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPT на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPT и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPT и ARCC

Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPTARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.50%

-79.36%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-19.35%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.52%

-19.35%

-50.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

-21.76%

-62.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.50%

-56.77%

-27.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.25%

-15.20%

-57.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.35%

-9.11%

-15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

10.89%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MPT и ARCC

Medical Properties Trust, Inc (MPT) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что MPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPTARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.64%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

15.11%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.41%

18.65%

+17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.69%

19.96%

+29.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.51%

25.60%

+15.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPT и ARCC

Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности ARCC в 10.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.73%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
MPT
Medical Properties Trust, Inc		7.76%6.60%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPT и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
252.07M
763.00M
(MPT) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPT и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medical Properties Trust, Inc и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
72.1%
Активы портфеля
MPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 252.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

MPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 285.00K при выручке в 252.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

MPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 252.07M, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

MPT and ARCC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPT has higher volatility (5.97%) compared to ARCC (4.64%). In terms of maximum drawdown, MPT dropped -84.50% vs ARCC's -79.36%.

MPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPT и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор