Сравнение MPT с CTO
MPT (Medical Properties Trust, Inc) and CTO (CTO Realty Growth, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MPT in REIT - Healthcare Facilities, CTO in REIT - Diversified. Over the past 10 years, MPT returned -3.64%/yr vs 12.24%/yr for CTO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPT и CTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPT показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у CTO с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции MPT уступали акциям CTO по среднегодовой доходности: -3.64% против 12.24% соответственно.
MPT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- -8.79%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- -7.92%
- 5 лет*
- -18.69%
- 10 лет*
- -3.64%
CTO
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение доходности по годам MPT и CTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | 0.84% | 35.16% | -11.55% | -50.35% | -49.03% | 14.30% | 8.94% | 38.54% | 24.97% | 20.53% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 10.39% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 19.26% |
Correlation
The correlation between MPT and CTO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2005 г. | 0.36 |
The correlation between MPT and CTO shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPT:
$2.96B
CTO:
$647.86M
MPT:
-$0.32
CTO:
$0.38
MPT:
2.97
CTO:
4.18
MPT:
0.65
CTO:
1.13
MPT:
$1.00B
CTO:
$154.91M
MPT:
$718.84M
CTO:
-$4.32M
MPT:
$1.01B
CTO:
$84.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPT vs. CTO — Ранг доходности на риск
MPT
CTO
Сравнение MPT c CTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPT | CTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.13 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 2.87 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPT | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.90 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.48 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.43 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.25 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MPT и CTO
Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки CTO в -74.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и CTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPT | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -74.79% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -15.80% | -7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.52% | -21.39% | -48.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -25.47% | -59.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | -47.85% | -36.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.12% | -4.46% | -65.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.24% | -28.97% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 6.23% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPT и CTO
Medical Properties Trust, Inc (MPT) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с CTO Realty Growth, Inc. (CTO) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что MPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPT | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 4.92% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 13.10% | +11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 19.91% | +16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.71% | 22.88% | +26.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 28.31% | +13.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPT и CTO
Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности CTO в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.63% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
MPT Medical Properties Trust, Inc | 6.87% | 6.60% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPT и CTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc и CTO Realty Growth, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPT и CTO
MPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 252.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.01M при выручке в 41.17M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
MPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 285.00K при выручке в 252.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.29M при выручке в 41.17M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
MPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 252.07M, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.33M при выручке в 41.17M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
MPT and CTO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPT has higher volatility (8.51%) compared to CTO (4.92%). In terms of maximum drawdown, MPT dropped -84.50% vs CTO's -74.79%.
CTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPT и CTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор