Сравнение BDN с DEI
BDN (Brandywine Realty Trust) and DEI (Douglas Emmett, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BDN returned -8.00%/yr vs -6.18%/yr for DEI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BDN и DEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDN показывает доходность 18.68%, что значительно ниже, чем у DEI с доходностью 20.36%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям DEI по среднегодовой доходности: -8.00% против -6.18% соответственно.
BDN
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 18.68%
- 1 год
- -17.72%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- -16.77%
- 10 лет*
- -8.00%
DEI
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 20.58%
- С начала года
- 20.36%
- 1 год
- -14.49%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -13.36%
- 10 лет*
- -6.18%
Сравнение доходности по годам BDN и DEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 18.68% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
DEI Douglas Emmett, Inc. | 20.36% | -37.51% | 34.59% | -1.87% | -50.89% | 18.75% | -30.86% | 31.96% | -14.54% | 15.04% |
Correlation
The correlation between BDN and DEI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2006 г. | 0.75 |
The correlation between BDN and DEI shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDN:
$554.14M
DEI:
$2.14B
BDN:
-$1.16
DEI:
-$0.16
BDN:
1.13
DEI:
2.13
BDN:
0.75
DEI:
1.14
BDN:
$489.94M
DEI:
$1.00B
BDN:
$343.79M
DEI:
$277.78M
BDN:
$38.42M
DEI:
$544.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDN vs. DEI — Ранг доходности на риск
BDN
DEI
Сравнение BDN c DEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Douglas Emmett, Inc. (DEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDN | DEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.33 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.52 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDN и DEI
Максимальная просадка BDN за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки DEI в -76.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и DEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDN | DEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -76.53% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.44% | -44.09% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.26% | -51.83% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.17% | -70.10% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -74.01% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.63% | -61.20% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -26.27% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.56% | 27.76% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и DEI
Текущая волатильность для Brandywine Realty Trust (BDN) составляет 8.78%, в то время как у Douglas Emmett, Inc. (DEI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что BDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDN | DEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 10.37% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.94% | 23.40% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.24% | 30.67% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 36.61% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.32% | 32.79% | +2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и DEI
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности DEI в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 10.03% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
DEI Douglas Emmett, Inc. | 5.96% | 6.92% | 4.09% | 5.24% | 6.57% | 3.34% | 3.84% | 2.41% | 2.96% | 2.29% | 2.43% | 2.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDN и DEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Douglas Emmett, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDN и DEI
BDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 115.68M при выручке в 127.00M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
DEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 250.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.51M при выручке в 127.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
DEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 250.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -48.91M при выручке в 127.00M, что соответствует чистой рентабельности -38.5%.
DEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.50M при выручке в 250.96M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
BDN and DEI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEI has higher volatility (10.37%) compared to BDN (8.78%). In terms of maximum drawdown, BDN dropped -96.84% vs DEI's -76.53%.
DEI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDN и DEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор