Сравнение BDN с DEI
BDN (Brandywine Realty Trust) and DEI (Douglas Emmett, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BDN returned -8.02%/yr vs -5.88%/yr for DEI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BDN и DEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDN показывает доходность 13.18%, а DEI немного ниже – 13.13%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям DEI по среднегодовой доходности: -8.02% против -5.88% соответственно.
BDN
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- -19.64%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -18.07%
- 10 лет*
- -8.02%
DEI
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- -9.90%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- -15.20%
- 10 лет*
- -5.88%
Сравнение доходности по годам BDN и DEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 13.18% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
DEI Douglas Emmett, Inc. | 13.13% | -37.51% | 34.59% | -1.87% | -50.89% | 18.75% | -30.86% | 31.96% | -14.54% | 15.04% |
Correlation
The correlation between BDN and DEI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2006 г. | 0.75 |
The correlation between BDN and DEI shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDN:
$542.12M
DEI:
$2.04B
BDN:
-$1.16
DEI:
-$0.16
BDN:
1.11
DEI:
2.03
BDN:
0.74
DEI:
1.09
BDN:
$489.94M
DEI:
$1.00B
BDN:
$343.79M
DEI:
$277.78M
BDN:
$38.42M
DEI:
$544.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDN vs. DEI — Ранг доходности на риск
BDN
DEI
Сравнение BDN c DEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Douglas Emmett, Inc. (DEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDN | DEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.23 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.37 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDN | DEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.33 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | -0.18 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.00 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BDN и DEI
Максимальная просадка BDN за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки DEI в -76.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и DEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDN | DEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -76.53% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.44% | -44.09% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.26% | -51.83% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.17% | -70.10% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -74.01% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.26% | -63.53% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.24% | -26.06% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 26.59% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и DEI
Текущая волатильность для Brandywine Realty Trust (BDN) составляет 7.34%, в то время как у Douglas Emmett, Inc. (DEI) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что BDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDN | DEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 10.65% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 21.80% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.94% | 29.79% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.12% | 36.44% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.24% | 32.66% | +2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и DEI
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности DEI в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 12.50% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
DEI Douglas Emmett, Inc. | 6.24% | 6.92% | 4.09% | 5.24% | 6.57% | 3.34% | 3.84% | 2.41% | 2.96% | 2.29% | 2.43% | 2.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDN и DEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Douglas Emmett, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDN и DEI
BDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 115.68M при выручке в 127.00M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
DEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 250.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.51M при выручке в 127.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
DEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 250.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -48.91M при выручке в 127.00M, что соответствует чистой рентабельности -38.5%.
DEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.50M при выручке в 250.96M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
BDN and DEI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEI has higher volatility (10.65%) compared to BDN (7.34%). In terms of maximum drawdown, BDN dropped -96.84% vs DEI's -76.53%.
DEI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDN и DEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор