PortfoliosLab logo
Сравнение BDN с DEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BDN и DEI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BDN и DEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandywine Realty Trust (BDN) и Douglas Emmett, Inc. (DEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.81%
11.77%
BDN
DEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDN:

-0.01

DEI:

0.28

Коэф-т Сортино

BDN:

0.23

DEI:

0.61

Коэф-т Омега

BDN:

1.03

DEI:

1.08

Коэф-т Кальмара

BDN:

-0.01

DEI:

0.15

Коэф-т Мартина

BDN:

-0.03

DEI:

0.83

Индекс Язвы

BDN:

16.94%

DEI:

12.06%

Дневная вол-ть

BDN:

36.72%

DEI:

35.23%

Макс. просадка

BDN:

-97.00%

DEI:

-76.53%

Текущая просадка

BDN:

-61.11%

DEI:

-59.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDN:

$699.48M

DEI:

$2.80B

EPS

BDN:

-$1.20

DEI:

$0.13

Коэффициент PEG

BDN:

14.94

DEI:

9.09

Коэффициент P/S

BDN:

2.23

DEI:

2.84

Коэффициент P/B

BDN:

0.69

DEI:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

BDN:

$500.55M

DEI:

$693.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

BDN:

$305.01M

DEI:

$405.89M

EBITDA (12 мес.)

BDN:

-$302.13M

DEI:

$447.48M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDN показывает доходность -23.42%, а DEI немного выше – -22.36%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям DEI по среднегодовой доходности: -5.49% против -3.29% соответственно.


BDN

С начала года

-23.42%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

-17.21%

1 год

1.95%

5 лет

-8.49%

10 лет

-5.49%

DEI

С начала года

-22.36%

1 месяц

-12.08%

6 месяцев

-20.70%

1 год

11.69%

5 лет

-9.57%

10 лет

-3.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDN и DEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDN
Ранг риск-скорректированной доходности BDN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

DEI
Ранг риск-скорректированной доходности DEI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDN c DEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Douglas Emmett, Inc. (DEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDN: -0.01
DEI: 0.28
Коэффициент Сортино BDN, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDN: 0.23
DEI: 0.61
Коэффициент Омега BDN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDN: 1.03
DEI: 1.08
Коэффициент Кальмара BDN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDN: -0.01
DEI: 0.15
Коэффициент Мартина BDN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDN: -0.03
DEI: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа BDN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DEI равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDN и DEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.28
BDN
DEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDN и DEI

Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности DEI в 5.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDN
Brandywine Realty Trust
14.89%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%3.75%
DEI
Douglas Emmett, Inc.
5.34%4.09%5.24%6.57%3.34%3.84%2.41%2.96%2.29%2.43%2.73%2.85%

Просадки

Сравнение просадок BDN и DEI

Максимальная просадка BDN за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки DEI в -76.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и DEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.11%
-59.95%
BDN
DEI

Волатильность

Сравнение волатильности BDN и DEI

Текущая волатильность для Brandywine Realty Trust (BDN) составляет 15.08%, в то время как у Douglas Emmett, Inc. (DEI) волатильность равна 17.93%. Это указывает на то, что BDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.08%
17.93%
BDN
DEI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDN и DEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Douglas Emmett, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию