Сравнение MPT с LTC
MPT (Medical Properties Trust, Inc) and LTC (LTC Properties, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MPT returned -4.56%/yr vs 3.00%/yr for LTC. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MPT и LTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPT показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у LTC с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции MPT уступали акциям LTC по среднегодовой доходности: -4.56% против 3.00% соответственно.
MPT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- -7.66%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- -15.57%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- -4.56%
- Всё время*
- 3.75%
LTC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 16.60%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 3.00%
- Всё время*
- 11.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.41M | $24.32M | $21.45M | |
| $22.05M | $24.48M | $27.26M |
Сравнение доходности по годам MPT и LTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | -3.23% | 35.16% | -11.55% | -50.35% | -49.03% | 14.30% | 8.94% | 38.54% | 24.97% | 20.53% |
LTC LTC Properties, Inc. | 16.60% | 6.17% | 14.94% | -3.25% | 10.52% | -6.77% | -7.56% | 12.79% | 1.12% | -2.74% |
Correlation
The correlation between MPT and LTC is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between MPT and LTC has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MPT:
$2.79B
LTC:
$1.98B
MPT:
-$0.32
LTC:
$2.82
MPT:
2.79
LTC:
5.35
MPT:
0.61
LTC:
1.54
MPT:
$1.00B
LTC:
$347.85M
MPT:
$718.84M
LTC:
$295.93M
MPT:
$1.01B
LTC:
$223.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPT vs. LTC — Ранг доходности на риск
MPT
LTC
Сравнение MPT c LTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPT | LTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.40 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 4.02 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPT и LTC
Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки LTC в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и LTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPT | LTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -80.13% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -12.32% | -12.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.95% | -14.50% | -53.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -27.80% | -56.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | -51.41% | -33.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.33% | -9.15% | -62.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -15.91% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 4.27% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPT и LTC
Medical Properties Trust, Inc (MPT) и LTC Properties, Inc. (LTC) имеют волатильность 7.41% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPT | LTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.53% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.41% | 15.95% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 19.30% | +16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.75% | 20.93% | +28.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 27.20% | +14.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPT и LTC
Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности LTC в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 5.89% | 6.63% | 6.60% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% |
MPT Medical Properties Trust, Inc | 7.51% | 6.60% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPT и LTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MPT and LTC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTC has higher volatility (7.53%) compared to MPT (7.41%). In terms of maximum drawdown, MPT dropped -84.50% vs LTC's -80.13%.
LTC currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPT и LTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор