PortfoliosLab logo
Сравнение BDN с VPV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BDN и VPV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BDN и VPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandywine Realty Trust (BDN) и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
155.35%
464.30%
BDN
VPV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDN:

-0.01

VPV:

0.50

Коэф-т Сортино

BDN:

0.23

VPV:

0.75

Коэф-т Омега

BDN:

1.03

VPV:

1.11

Коэф-т Кальмара

BDN:

-0.01

VPV:

0.26

Коэф-т Мартина

BDN:

-0.03

VPV:

1.08

Индекс Язвы

BDN:

16.94%

VPV:

5.21%

Дневная вол-ть

BDN:

36.72%

VPV:

11.20%

Макс. просадка

BDN:

-97.00%

VPV:

-45.33%

Текущая просадка

BDN:

-61.11%

VPV:

-16.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDN:

$699.48M

VPV:

$174.97M

EPS

BDN:

-$1.20

VPV:

$0.94

Коэффициент PEG

BDN:

14.94

VPV:

0.00

Коэффициент P/S

BDN:

2.23

VPV:

9.54

Коэффициент P/B

BDN:

0.69

VPV:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

BDN:

$500.55M

VPV:

$5.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

BDN:

$305.01M

VPV:

$4.40M

EBITDA (12 мес.)

BDN:

-$302.13M

VPV:

$11.86M

Доходность по периодам

С начала года, BDN показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у VPV с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям VPV по среднегодовой доходности: -5.49% против 2.32% соответственно.


BDN

С начала года

-23.42%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

-17.21%

1 год

1.95%

5 лет

-8.49%

10 лет

-5.49%

VPV

С начала года

-2.33%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-7.34%

1 год

6.25%

5 лет

2.09%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDN и VPV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDN
Ранг риск-скорректированной доходности BDN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VPV
Ранг риск-скорректированной доходности VPV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDN c VPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDN: -0.01
VPV: 0.50
Коэффициент Сортино BDN, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDN: 0.23
VPV: 0.75
Коэффициент Омега BDN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDN: 1.03
VPV: 1.11
Коэффициент Кальмара BDN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDN: -0.01
VPV: 0.26
Коэффициент Мартина BDN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDN: -0.03
VPV: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа BDN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VPV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDN и VPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.50
BDN
VPV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDN и VPV

Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности VPV в 7.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDN
Brandywine Realty Trust
14.89%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%3.75%
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
7.83%6.07%3.81%5.48%4.29%4.61%4.85%5.94%5.15%6.00%6.09%6.48%

Просадки

Сравнение просадок BDN и VPV

Максимальная просадка BDN за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки VPV в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и VPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.11%
-16.74%
BDN
VPV

Волатильность

Сравнение волатильности BDN и VPV

Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.08%
5.25%
BDN
VPV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDN и VPV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию