Сравнение BDN с VPV
BDN (Brandywine Realty Trust) and VPV (Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust) are both stocks. BDN operates in REIT - Office (Real Estate), while VPV operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BDN returned -8.02%/yr vs 2.98%/yr for VPV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDN и VPV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDN показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у VPV с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям VPV по среднегодовой доходности: -8.02% против 2.98% соответственно.
BDN
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- -18.71%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -17.56%
- 10 лет*
- -8.02%
VPV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение доходности по годам BDN и VPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 13.18% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 10.57% | 9.96% | 9.04% | 6.10% | -26.32% | 14.57% | 1.46% | 19.47% | 1.31% | 5.14% |
Correlation
The correlation between BDN and VPV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г. | 0.09 |
The correlation between BDN and VPV shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDN:
$542.12M
VPV:
$199.27M
BDN:
-$1.16
VPV:
$1.01
BDN:
1.11
VPV:
6.09
BDN:
0.74
VPV:
1.01
BDN:
$489.94M
VPV:
$32.74M
BDN:
$343.79M
VPV:
$24.84M
BDN:
$38.42M
VPV:
$22.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDN vs. VPV — Ранг доходности на риск
BDN
VPV
Сравнение BDN c VPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDN | VPV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.73 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 9.27 | -10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDN и VPV
Максимальная просадка BDN за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки VPV в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и VPV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDN | VPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -45.21% | -51.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.44% | -7.19% | -36.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.26% | -12.46% | -43.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.17% | -33.08% | -40.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -33.08% | -40.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.26% | -2.47% | -63.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.27% | -8.46% | -30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.88% | 2.11% | +22.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и VPV
Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDN | VPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 3.91% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.13% | 8.79% | +17.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.21% | 10.33% | +23.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.17% | 10.40% | +27.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.30% | 12.03% | +23.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и VPV
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности VPV в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 12.50% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 7.18% | 7.65% | 6.07% | 3.81% | 5.48% | 4.29% | 4.61% | 4.85% | 5.94% | 5.15% | 6.00% | 6.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDN и VPV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BDN and VPV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDN has higher volatility (7.82%) compared to VPV (3.91%). In terms of maximum drawdown, BDN dropped -96.84% vs VPV's -45.21%.
VPV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDN и VPV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор