Сравнение BDN с VPV
BDN (Brandywine Realty Trust) and VPV (Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust) are both stocks. BDN operates in REIT - Office (Real Estate), while VPV operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BDN returned -8.02%/yr vs 3.08%/yr for VPV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDN и VPV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDN показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у VPV с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям VPV по среднегодовой доходности: -8.02% против 3.08% соответственно.
BDN
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- -19.64%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -18.07%
- 10 лет*
- -8.02%
VPV
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение доходности по годам BDN и VPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 13.18% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 11.20% | 9.96% | 9.04% | 6.10% | -26.32% | 14.57% | 1.46% | 19.47% | 1.31% | 5.14% |
Correlation
The correlation between BDN and VPV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г. | 0.09 |
The correlation between BDN and VPV shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDN:
$542.12M
VPV:
$201.60M
BDN:
-$1.16
VPV:
$1.01
BDN:
1.11
VPV:
6.16
BDN:
0.74
VPV:
1.02
BDN:
$489.94M
VPV:
$32.74M
BDN:
$343.79M
VPV:
$24.84M
BDN:
$38.42M
VPV:
$22.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDN vs. VPV — Ранг доходности на риск
BDN
VPV
Сравнение BDN c VPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDN | VPV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.46 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.28 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 11.30 | -12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDN | VPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.38 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.22 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.26 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.38 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BDN и VPV
Максимальная просадка BDN за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки VPV в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и VPV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDN | VPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -45.21% | -51.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.44% | -7.19% | -36.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.26% | -12.46% | -43.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.17% | -33.08% | -40.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -33.08% | -40.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.26% | 0.00% | -66.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.24% | -8.47% | -30.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 2.08% | +22.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и VPV
Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDN | VPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 2.96% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 8.23% | +17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.94% | 9.91% | +24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.12% | 10.30% | +27.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.24% | 12.00% | +23.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и VPV
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности VPV в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 12.50% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 7.10% | 7.65% | 6.07% | 3.81% | 5.48% | 4.29% | 4.61% | 4.85% | 5.94% | 5.15% | 6.00% | 6.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDN и VPV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BDN and VPV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDN has higher volatility (7.34%) compared to VPV (2.96%). In terms of maximum drawdown, BDN dropped -96.84% vs VPV's -45.21%.
VPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDN и VPV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор