Сравнение MPT с PDI
MPT (Medical Properties Trust, Inc) and PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) are both stocks. MPT operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while PDI operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MPT returned -4.56%/yr vs 6.57%/yr for PDI. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MPT и PDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPT показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции MPT уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: -4.56% против 6.57% соответственно.
MPT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- -7.66%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- -15.57%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- -4.56%
- Всё время*
- 3.75%
PDI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 6.57%
- Всё время*
- 9.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.05M | $24.48M | $27.26M | |
| $47.42M | $42.44M | $45.65M |
Сравнение доходности по годам MPT и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | -3.23% | 35.16% | -11.55% | -50.35% | -49.03% | 14.30% | 8.94% | 38.54% | 24.97% | 20.53% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | -1.21% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
Correlation
The correlation between MPT and PDI is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2012 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
MPT:
$2.79B
PDI:
$7.39B
MPT:
-$0.32
PDI:
$3.64
MPT:
2.79
PDI:
3.26
MPT:
0.61
PDI:
0.89
MPT:
$1.00B
PDI:
$2.03B
MPT:
$718.84M
PDI:
$1.51B
MPT:
$1.01B
PDI:
$2.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPT vs. PDI — Ранг доходности на риск
MPT
PDI
Сравнение MPT c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPT | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.37 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | -0.69 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPT и PDI
Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и PDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPT | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -46.47% | -38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -10.95% | -14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.95% | -17.55% | -50.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -27.19% | -57.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | -46.47% | -38.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.33% | -8.94% | -62.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -6.23% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 5.86% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPT и PDI
Medical Properties Trust, Inc (MPT) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что MPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPT | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 3.51% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.41% | 9.02% | +15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 11.95% | +23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.75% | 15.61% | +34.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 19.06% | +22.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPT и PDI
Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности PDI в 16.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | 7.51% | 6.60% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.52% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPT и PDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPT и PDI
MPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 252.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о валовой прибыли в 558.21M при выручке в 615.21M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
MPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 285.00K при выручке в 252.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
PDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила об операционной прибыли в 529.42M при выручке в 615.21M, что соответствует операционной рентабельности 86.1%.
MPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 252.07M, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.
PDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о чистой прибыли в 457.73M при выручке в 615.21M, что соответствует чистой рентабельности 74.4%.
Часто задаваемые вопросы
MPT and PDI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPT has higher volatility (7.41%) compared to PDI (3.51%). In terms of maximum drawdown, MPT dropped -84.50% vs PDI's -46.47%.
MPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPT и PDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор