Сравнение MPT с WY
MPT (Medical Properties Trust, Inc) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MPT in REIT - Healthcare Facilities, WY in REIT - Specialty. Over the past 10 years, MPT returned -3.64%/yr vs 1.48%/yr for WY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPT и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPT показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции MPT уступали акциям WY по среднегодовой доходности: -3.64% против 1.48% соответственно.
MPT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- -8.79%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- -7.92%
- 5 лет*
- -18.69%
- 10 лет*
- -3.64%
WY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам MPT и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | 0.84% | 35.16% | -11.55% | -50.35% | -49.03% | 14.30% | 8.94% | 38.54% | 24.97% | 20.53% |
WY Weyerhaeuser Company | 4.19% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between MPT and WY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2005 г. | 0.47 |
The correlation between MPT and WY shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPT:
-$0.32
WY:
$0.73
MPT:
2.97
WY:
1.92
MPT:
$1.00B
WY:
$6.92B
MPT:
$718.84M
WY:
$928.00M
MPT:
$1.01B
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPT vs. WY — Ранг доходности на риск
MPT
WY
Сравнение MPT c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPT | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.13 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -0.27 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPT | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.11 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.14 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.05 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.14 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MPT и WY
Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPT | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -75.69% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -21.96% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.52% | -37.98% | -31.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -43.02% | -41.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | -61.69% | -22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.12% | -33.50% | -36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.24% | -21.91% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 10.62% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPT и WY
Medical Properties Trust, Inc (MPT) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что MPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPT | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.18% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 18.64% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 25.85% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.71% | 26.19% | +23.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 32.18% | +9.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPT и WY
Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности WY в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | 6.87% | 6.60% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% |
WY Weyerhaeuser Company | 2.57% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPT и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPT и WY
MPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 252.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
MPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 285.00K при выручке в 252.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
MPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 252.07M, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
MPT and WY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPT has higher volatility (8.51%) compared to WY (7.18%). In terms of maximum drawdown, MPT dropped -84.50% vs WY's -75.69%.
MPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPT и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор