PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPT с WY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MPT с WY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MPT (Medical Properties Trust, Inc) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MPT in REIT - Healthcare Facilities, WY in REIT - Specialty. Over the past 10 years, MPT returned -4.60%/yr vs 2.63%/yr for WY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPT и WY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medical Properties Trust, Inc (MPT) и Weyerhaeuser Company (WY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPT показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции MPT уступали акциям WY по среднегодовой доходности: -4.60% против 2.63% соответственно.

MPT

1 день
0.67%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-6.72%
1 год
9.11%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-19.63%
10 лет*
-4.60%

WY

1 день
0.78%
1 месяц
4.18%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.58%
1 год
-4.80%
3 года*
-4.16%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPT и WY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPT
Medical Properties Trust, Inc		-6.34%35.16%-11.55%-50.35%-49.03%14.30%8.94%38.54%24.97%20.53%
WY
Weyerhaeuser Company		4.95%-13.05%-16.61%18.04%-20.44%26.92%13.04%45.57%-35.46%21.60%

Correlation

The correlation between MPT and WY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г.

0.48

The correlation between MPT and WY shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MPT:

-$0.32

WY:

$0.73

Коэффициент P/S

MPT:

2.71

WY:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

MPT:

$1.00B

WY:

$6.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPT:

$718.84M

WY:

$928.00M

EBITDA (12 мес.)

MPT:

$1.01B

WY:

$999.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medical Properties Trust, Inc

Weyerhaeuser Company

Часто сравнивают с MPT:
MPT с SCHDMPT с CTOMPT с LTCMPT с PDIMPT с AREMPT с ARCCMPT с ADC
Часто сравнивают с WY:
WY с RYNWY с IPWY с LANDWY с WFGWY с IRMWY с HASIWY с SPY

Доходность на риск

MPT vs. WY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPT
Ранг доходности на риск MPT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
WY
Ранг доходности на риск WY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPT c WY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPTWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.19

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
-0.10

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.24

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-0.51

+1.35

MPT vs. WY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPT на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа WY равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPT и WY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPT и WY

Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и WY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPTWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.50%

-75.69%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-19.78%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.52%

-37.98%

-31.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

-43.02%

-41.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.50%

-61.69%

-22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.25%

-33.01%

-39.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.35%

-21.92%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

9.46%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MPT и WY

Текущая волатильность для Medical Properties Trust, Inc (MPT) составляет 5.97%, в то время как у Weyerhaeuser Company (WY) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что MPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPTWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.29%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

18.30%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.41%

25.80%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.69%

26.17%

+23.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.51%

32.11%

+9.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPT и WY

Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности WY в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPT
Medical Properties Trust, Inc		7.76%6.60%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%
WY
Weyerhaeuser Company		3.44%3.55%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPT и WY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
252.07M
1.73B
(MPT) Общая выручка
(WY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPT и WY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medical Properties Trust, Inc и Weyerhaeuser Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
18.4%
Активы портфеля
MPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 252.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

MPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 285.00K при выручке в 252.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

WY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

MPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 252.07M, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.

WY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

MPT and WY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WY has higher volatility (7.29%) compared to MPT (5.97%). In terms of maximum drawdown, MPT dropped -84.50% vs WY's -75.69%.

MPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPT и WY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор