Сравнение MPT с WY
MPT (Medical Properties Trust, Inc) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MPT in REIT - Healthcare Facilities, WY in REIT - Specialty. Over the past 10 years, MPT returned -4.56%/yr vs 1.46%/yr for WY. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MPT и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPT показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции MPT уступали акциям WY по среднегодовой доходности: -4.56% против 1.46% соответственно.
MPT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- -7.66%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- -15.57%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- -4.56%
- Всё время*
- 3.75%
WY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 10.43%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- 10.96%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 1.46%
- Всё время*
- 4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.05M | $24.48M | $27.26M | |
| $140.26M | $124.79M | $133.13M |
Сравнение доходности по годам MPT и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | -3.23% | 35.16% | -11.55% | -50.35% | -49.03% | 14.30% | 8.94% | 38.54% | 24.97% | 20.53% |
WY Weyerhaeuser Company | 10.96% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between MPT and WY is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between MPT and WY has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MPT:
$2.79B
WY:
$18.63B
MPT:
-$0.32
WY:
$0.87
MPT:
2.79
WY:
2.03
MPT:
$1.00B
WY:
$6.90B
MPT:
$718.84M
WY:
$914.00M
MPT:
$1.01B
WY:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPT vs. WY — Ранг доходности на риск
MPT
WY
Сравнение MPT c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPT | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.19 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 0.37 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPT и WY
Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPT | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -75.69% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -19.78% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.95% | -37.98% | -29.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -43.02% | -41.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | -61.69% | -22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.33% | -29.18% | -42.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -21.95% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 9.96% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPT и WY
Текущая волатильность для Medical Properties Trust, Inc (MPT) составляет 7.41%, в то время как у Weyerhaeuser Company (WY) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что MPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPT | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 10.92% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.41% | 19.33% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 27.11% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.75% | 26.54% | +23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 32.24% | +9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPT и WY
Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности WY в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | 7.51% | 6.60% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.25% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPT и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPT и WY
MPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 252.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 311.00M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
MPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 285.00K при выручке в 252.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 223.00M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 252.07M, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
MPT and WY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (10.92%) compared to MPT (7.41%). In terms of maximum drawdown, MPT dropped -84.50% vs WY's -75.69%.
MPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPT и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор