Сравнение BDN с BSV
BDN (Brandywine Realty Trust) is a stock, while BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) is Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Over the past 10 years, BDN returned -8.03%/yr vs 1.94%/yr for BSV. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности BDN и BSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDN показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: -8.03% против 1.94% соответственно.
BDN
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 19.05%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- -2.65%
- 5 лет*
- -16.49%
- 10 лет*
- -8.03%
- Всё время*
- 0.97%
BSV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.73%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 1.94%
- Всё время*
- 2.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.66M | $7.01M | $6.03M | |
| $158.11M | $176.86M | $203.42M |
Сравнение доходности по годам BDN и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 19.05% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.73% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Correlation
The correlation between BDN and BSV is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | -0.01 |
The correlation between BDN and BSV shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDN vs. BSV — Ранг доходности на риск
BDN
BSV
Сравнение BDN c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDN | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.09 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 6.46 | -6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDN и BSV
Максимальная просадка BDN за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDN | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -8.54% | -88.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.44% | -1.29% | -42.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.26% | -1.53% | -54.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.17% | -8.39% | -64.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -8.54% | -64.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.52% | -0.19% | -64.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.35% | -0.97% | -38.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.14% | 0.42% | +25.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и BSV
Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDN | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 0.47% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.82% | 1.42% | +24.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 1.72% | +32.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.27% | 2.74% | +35.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.42% | 2.38% | +33.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и BSV
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности BSV в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 10.00% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 4.03% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
BDN and BSV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDN has higher volatility (9.85%) compared to BSV (0.47%). In terms of maximum drawdown, BDN dropped -96.84% vs BSV's -8.54%.
BSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDN и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор