Сравнение BDN с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandywine Realty Trust (BDN) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BDN и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDN и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | -6.77% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BDN показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: -8.63% против 1.97% соответственно.
BDN
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -16.93%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -33.51%
- 1 год
- -33.21%
- 3 года*
- -6.32%
- 5 лет*
- -19.37%
- 10 лет*
- -8.63%
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDN vs. BSV — Ранг доходности на риск
BDN
BSV
Сравнение BDN c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDN | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 2.04 | -2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | 3.25 | -4.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.23 | -3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 12.23 | -13.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDN | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 2.04 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.62 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.83 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.86 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между BDN и BSV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и BSV
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.36%, что больше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 17.36% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок BDN и BSV
Максимальная просадка BDN за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDN | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -8.54% | -88.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.44% | -1.29% | -42.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.17% | -8.54% | -64.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -8.54% | -64.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.21% | -0.76% | -71.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -0.98% | -38.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | 0.34% | +20.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и BSV
Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDN | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 0.78% | +10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | 1.19% | +25.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.66% | 2.00% | +33.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.89% | 2.71% | +35.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 2.37% | +32.71% |