Сравнение BDN с WY
BDN (Brandywine Realty Trust) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BDN in REIT - Office, WY in REIT - Specialty. Over the past 10 years, BDN returned -8.02%/yr vs 1.57%/yr for WY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDN и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDN показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у WY с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям WY по среднегодовой доходности: -8.02% против 1.57% соответственно.
BDN
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- -19.64%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -18.07%
- 10 лет*
- -8.02%
WY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам BDN и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 13.18% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
WY Weyerhaeuser Company | 5.17% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between BDN and WY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 1986 г. | 0.30 |
The correlation between BDN and WY shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDN:
-$1.16
WY:
$0.73
BDN:
1.11
WY:
1.93
BDN:
$489.94M
WY:
$6.92B
BDN:
$343.79M
WY:
$928.00M
BDN:
$38.42M
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDN vs. WY — Ранг доходности на риск
BDN
WY
Сравнение BDN c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDN | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.16 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.33 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDN | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.14 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.13 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.05 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.14 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BDN и WY
Максимальная просадка BDN за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDN | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -75.69% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.44% | -21.96% | -21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.26% | -37.98% | -18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.17% | -43.02% | -30.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -61.69% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.26% | -32.88% | -33.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.24% | -21.91% | -17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 10.64% | +13.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и WY
Brandywine Realty Trust (BDN) и Weyerhaeuser Company (WY) имеют волатильность 7.34% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDN | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.20% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 18.62% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.94% | 25.86% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.12% | 26.19% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.24% | 32.17% | +3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и WY
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности WY в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 12.50% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
WY Weyerhaeuser Company | 2.55% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDN и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDN и WY
BDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 115.68M при выручке в 127.00M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
BDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.51M при выручке в 127.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
BDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -48.91M при выручке в 127.00M, что соответствует чистой рентабельности -38.5%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
BDN and WY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDN has higher volatility (7.34%) compared to WY (7.20%). In terms of maximum drawdown, BDN dropped -96.84% vs WY's -75.69%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDN и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор