Сравнение BDN с CTO
BDN (Brandywine Realty Trust) and CTO (CTO Realty Growth, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BDN in REIT - Office, CTO in REIT - Diversified. Over the past 10 years, BDN returned -8.02%/yr vs 12.27%/yr for CTO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDN и CTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDN показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у CTO с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям CTO по среднегодовой доходности: -8.02% против 12.27% соответственно.
BDN
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- -19.64%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -18.07%
- 10 лет*
- -8.02%
CTO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам BDN и CTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 13.18% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 11.22% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 19.26% |
Correlation
The correlation between BDN and CTO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 1992 г. | 0.30 |
The correlation between BDN and CTO shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDN:
$542.12M
CTO:
$652.74M
BDN:
-$1.16
CTO:
$0.38
BDN:
1.11
CTO:
4.22
BDN:
0.74
CTO:
1.13
BDN:
$489.94M
CTO:
$154.91M
BDN:
$343.79M
CTO:
-$4.32M
BDN:
$38.42M
CTO:
$84.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDN vs. CTO — Ранг доходности на риск
BDN
CTO
Сравнение BDN c CTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDN | CTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.22 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 3.09 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDN | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.97 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.48 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.43 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.25 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BDN и CTO
Максимальная просадка BDN за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки CTO в -74.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и CTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDN | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -74.79% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.44% | -15.80% | -27.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.26% | -21.39% | -34.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.17% | -25.47% | -47.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -47.85% | -25.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.26% | -3.74% | -62.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.24% | -28.96% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 6.23% | +18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и CTO
Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с CTO Realty Growth, Inc. (CTO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDN | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 4.81% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 13.12% | +13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.94% | 19.92% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.12% | 22.88% | +15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.24% | 28.31% | +6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и CTO
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности CTO в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 12.50% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.57% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDN и CTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и CTO Realty Growth, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDN и CTO
BDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 115.68M при выручке в 127.00M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.01M при выручке в 41.17M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
BDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.51M при выручке в 127.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.29M при выручке в 41.17M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
BDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -48.91M при выручке в 127.00M, что соответствует чистой рентабельности -38.5%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.33M при выручке в 41.17M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
BDN and CTO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDN has higher volatility (7.34%) compared to CTO (4.81%). In terms of maximum drawdown, BDN dropped -96.84% vs CTO's -74.79%.
CTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDN и CTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор