PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDN с CTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BDN с CTO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandywine Realty Trust (BDN) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDN или CTO.

Корреляция

Корреляция между BDN и CTO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BDN и CTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandywine Realty Trust (BDN) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,031.70%
633.03%
BDN
CTO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDN:

-0.01

CTO:

0.54

Коэф-т Сортино

BDN:

0.23

CTO:

0.84

Коэф-т Омега

BDN:

1.03

CTO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BDN:

-0.01

CTO:

0.80

Коэф-т Мартина

BDN:

-0.03

CTO:

2.36

Индекс Язвы

BDN:

16.94%

CTO:

5.67%

Дневная вол-ть

BDN:

36.72%

CTO:

24.92%

Макс. просадка

BDN:

-97.00%

CTO:

-75.42%

Текущая просадка

BDN:

-61.11%

CTO:

-11.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDN:

$699.48M

CTO:

$592.54M

EPS

BDN:

-$1.20

CTO:

-$0.35

Коэффициент PEG

BDN:

14.94

CTO:

0.00

Коэффициент P/S

BDN:

2.23

CTO:

4.76

Коэффициент P/B

BDN:

0.69

CTO:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

BDN:

$500.55M

CTO:

$96.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

BDN:

$305.01M

CTO:

$59.19M

EBITDA (12 мес.)

BDN:

-$302.13M

CTO:

-$15.14M

Доходность по периодам

С начала года, BDN показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у CTO с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям CTO по среднегодовой доходности: -5.49% против 5.84% соответственно.

BDN

С начала года

-23.42%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

-17.21%

1 год

1.95%

5 лет

-8.49%

10 лет

-5.49%

CTO

С начала года

-6.86%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-4.37%

1 год

13.88%

5 лет

18.96%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDN и CTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDN
Ранг риск-скорректированной доходности BDN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
CTO
Ранг риск-скорректированной доходности CTO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDN c CTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BDN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDN: -0.01
CTO: 0.54
Коэффициент Сортино BDN, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDN: 0.23
CTO: 0.84
Коэффициент Омега BDN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDN: 1.03
CTO: 1.13
Коэффициент Кальмара BDN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDN: -0.01
CTO: 0.80
Коэффициент Мартина BDN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDN: -0.03
CTO: 2.36

Показатель коэффициента Шарпа BDN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CTO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDN и CTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.54
BDN
CTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDN и CTO

Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности CTO в 8.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDN
Brandywine Realty Trust		14.89%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%3.75%
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		8.45%7.71%8.77%8.17%6.51%31.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDN и CTO

Максимальная просадка BDN за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки CTO в -75.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и CTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.11%
-11.23%
BDN
CTO

Волатильность

Сравнение волатильности BDN и CTO

Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с CTO Realty Growth, Inc. (CTO) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.08%
9.14%
BDN
CTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDN и CTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и CTO Realty Growth, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию