Сравнение BDN с VVR
BDN (Brandywine Realty Trust) and VVR (Invesco Senior Income Trust) are both stocks. BDN operates in REIT - Office (Real Estate), while VVR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BDN returned -8.03%/yr vs 5.59%/yr for VVR. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BDN и VVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDN показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у VVR с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям VVR по среднегодовой доходности: -8.03% против 5.59% соответственно.
BDN
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 19.05%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- -2.65%
- 5 лет*
- -16.49%
- 10 лет*
- -8.03%
- Всё время*
- 0.97%
VVR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- -2.72%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 3.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.66M | $7.01M | $6.03M | |
| $1.53M | $2.15M | $2.41M |
Сравнение доходности по годам BDN и VVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 19.05% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
VVR Invesco Senior Income Trust | -1.59% | -6.18% | 8.97% | 20.86% | -1.11% | 17.00% | -0.22% | 16.97% | -5.36% | 0.19% |
Correlation
The correlation between BDN and VVR is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1998 г. | 0.19 |
The correlation between BDN and VVR shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDN:
$552.80M
VVR:
$458.70M
BDN:
-$0.82
VVR:
$0.35
BDN:
1.12
VVR:
4.71
BDN:
0.81
VVR:
0.86
BDN:
$498.29M
VVR:
$97.40M
BDN:
$110.33M
VVR:
$66.80M
BDN:
$192.76M
VVR:
$71.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDN vs. VVR — Ранг доходности на риск
BDN
VVR
Сравнение BDN c VVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDN | VVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.77 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.14 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDN и VVR
Максимальная просадка BDN за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки VVR в -73.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и VVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDN | VVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -73.79% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.44% | -10.49% | -32.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.26% | -19.50% | -36.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.17% | -19.50% | -53.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -55.92% | -17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.52% | -13.74% | -50.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.35% | -10.92% | -28.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.14% | 7.05% | +19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и VVR
Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Invesco Senior Income Trust (VVR) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDN | VVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 2.85% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.82% | 11.86% | +13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 14.45% | +19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.27% | 16.04% | +22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.42% | 23.56% | +11.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и VVR
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности VVR в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 10.00% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
VVR Invesco Senior Income Trust | 14.40% | 13.94% | 13.06% | 11.54% | 11.46% | 7.22% | 6.71% | 6.22% | 6.68% | 5.95% | 6.41% | 7.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDN и VVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Invesco Senior Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDN и VVR
BDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о валовой прибыли в -19.09M при выручке в 128.92M, что соответствует валовой рентабельности в -14.8%.
VVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Invesco Senior Income Trust сообщила о валовой прибыли в 19.26M при выручке в 23.90M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
BDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 19.39M при выручке в 128.92M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
VVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Invesco Senior Income Trust сообщила об операционной прибыли в 4.92M при выручке в 23.90M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
BDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -31.41M при выручке в 128.92M, что соответствует чистой рентабельности -24.4%.
VVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Invesco Senior Income Trust сообщила о чистой прибыли в -3.05M при выручке в 23.90M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
Часто задаваемые вопросы
BDN and VVR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDN has higher volatility (9.85%) compared to VVR (2.85%). In terms of maximum drawdown, BDN dropped -96.84% vs VVR's -73.79%.
BDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDN и VVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор