PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BDN с VVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BDN и VVR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности BDN и VVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandywine Realty Trust (BDN) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
48.08%
210.45%
BDN
VVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDN:

0.45

VVR:

0.47

Коэф-т Сортино

BDN:

0.83

VVR:

0.71

Коэф-т Омега

BDN:

1.11

VVR:

1.09

Коэф-т Кальмара

BDN:

0.25

VVR:

0.58

Коэф-т Мартина

BDN:

1.17

VVR:

1.46

Индекс Язвы

BDN:

14.53%

VVR:

4.24%

Дневная вол-ть

BDN:

37.71%

VVR:

13.25%

Макс. просадка

BDN:

-97.00%

VVR:

-73.78%

Текущая просадка

BDN:

-51.12%

VVR:

-8.51%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BDN показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у VVR с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям VVR по среднегодовой доходности: -3.93% против 6.95% соответственно.


BDN

С начала года

12.74%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

26.16%

1 год

15.08%

5 лет

-11.28%

10 лет

-3.93%

VVR

С начала года

5.94%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-4.50%

1 год

5.42%

5 лет

8.61%

10 лет

6.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BDN c VVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.450.47
Коэффициент Сортино BDN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.830.71
Коэффициент Омега BDN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.09
Коэффициент Кальмара BDN, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.250.58
Коэффициент Мартина BDN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.171.46
BDN
VVR

Показатель коэффициента Шарпа BDN на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVR равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDN и VVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.45
0.47
BDN
VVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDN и VVR

Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что меньше доходности VVR в 13.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BDN
Brandywine Realty Trust
11.13%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%3.75%4.26%
VVR
Invesco Senior Income Trust
13.44%11.54%11.46%7.23%6.71%6.22%6.83%6.08%6.49%7.97%7.11%7.18%

Просадки

Сравнение просадок BDN и VVR

Максимальная просадка BDN за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки VVR в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и VVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-51.12%
-8.51%
BDN
VVR

Волатильность

Сравнение волатильности BDN и VVR

Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Invesco Senior Income Trust (VVR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.28%
3.86%
BDN
VVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDN и VVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Invesco Senior Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab