PortfoliosLab logo
Сравнение BDN с VVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BDN и VVR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BDN и VVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandywine Realty Trust (BDN) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.82%
204.07%
BDN
VVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDN:

-0.01

VVR:

-0.18

Коэф-т Сортино

BDN:

0.23

VVR:

-0.08

Коэф-т Омега

BDN:

1.03

VVR:

0.99

Коэф-т Кальмара

BDN:

-0.01

VVR:

-0.20

Коэф-т Мартина

BDN:

-0.03

VVR:

-0.63

Индекс Язвы

BDN:

16.94%

VVR:

6.08%

Дневная вол-ть

BDN:

36.72%

VVR:

21.84%

Макс. просадка

BDN:

-97.00%

VVR:

-73.80%

Текущая просадка

BDN:

-61.11%

VVR:

-10.76%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BDN показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у VVR с доходностью -4.48%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям VVR по среднегодовой доходности: -5.49% против 5.94% соответственно.


BDN

С начала года

-23.42%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

-17.21%

1 год

1.95%

5 лет

-8.49%

10 лет

-5.49%

VVR

С начала года

-4.48%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

-1.12%

1 год

-3.85%

5 лет

13.03%

10 лет

5.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDN и VVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDN
Ранг риск-скорректированной доходности BDN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VVR
Ранг риск-скорректированной доходности VVR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDN c VVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDN: -0.01
VVR: -0.18
Коэффициент Сортино BDN, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDN: 0.23
VVR: -0.08
Коэффициент Омега BDN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDN: 1.03
VVR: 0.99
Коэффициент Кальмара BDN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDN: -0.01
VVR: -0.20
Коэффициент Мартина BDN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDN: -0.03
VVR: -0.63

Показатель коэффициента Шарпа BDN на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа VVR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDN и VVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.18
BDN
VVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDN и VVR

Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности VVR в 13.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDN
Brandywine Realty Trust
14.89%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%3.75%
VVR
Invesco Senior Income Trust
13.66%13.06%11.54%11.46%7.22%6.71%6.22%6.68%5.95%6.41%7.97%7.11%

Просадки

Сравнение просадок BDN и VVR

Максимальная просадка BDN за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки VVR в -73.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и VVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.11%
-10.76%
BDN
VVR

Волатильность

Сравнение волатильности BDN и VVR

Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Invesco Senior Income Trust (VVR) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.08%
12.29%
BDN
VVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDN и VVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Invesco Senior Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию