Сравнение BDN с VVR
BDN (Brandywine Realty Trust) and VVR (Invesco Senior Income Trust) are both stocks. BDN operates in REIT - Office (Real Estate), while VVR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BDN returned -8.24%/yr vs 5.98%/yr for VVR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDN и VVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDN показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у VVR с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям VVR по среднегодовой доходности: -8.24% против 5.98% соответственно.
BDN
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -18.44%
- 10 лет*
- -8.24%
VVR
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам BDN и VVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 10.64% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
VVR Invesco Senior Income Trust | -2.51% | -6.18% | 8.97% | 20.86% | -1.11% | 17.00% | -0.22% | 16.97% | -5.36% | 0.19% |
Correlation
The correlation between BDN and VVR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 1998 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
BDN:
$529.96M
VVR:
$463.31M
BDN:
-$1.16
VVR:
$0.35
BDN:
1.08
VVR:
4.76
BDN:
0.72
VVR:
0.87
BDN:
$489.94M
VVR:
$97.40M
BDN:
$343.79M
VVR:
$66.80M
BDN:
$38.42M
VVR:
$71.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDN vs. VVR — Ранг доходности на риск
BDN
VVR
Сравнение BDN c VVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDN | VVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.64 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.00 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDN | VVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.30 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.25 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.19 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BDN и VVR
Максимальная просадка BDN за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки VVR в -73.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и VVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDN | VVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -73.79% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.44% | -12.65% | -30.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.26% | -19.50% | -36.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.17% | -19.50% | -53.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -55.92% | -17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -14.56% | -52.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.24% | -10.90% | -28.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.27% | 8.05% | +16.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и VVR
Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Invesco Senior Income Trust (VVR) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDN | VVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 4.34% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.13% | 11.83% | +14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.08% | 15.05% | +19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.11% | 16.04% | +22.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.24% | 23.59% | +11.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и VVR
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что меньше доходности VVR в 14.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 12.79% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
VVR Invesco Senior Income Trust | 14.85% | 13.94% | 13.06% | 11.54% | 11.46% | 7.22% | 6.71% | 6.22% | 6.68% | 5.95% | 6.41% | 7.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDN и VVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Invesco Senior Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDN и VVR
BDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 115.68M при выручке в 127.00M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
VVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Senior Income Trust сообщила о валовой прибыли в 19.26M при выручке в 23.90M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
BDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.51M при выручке в 127.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
VVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Senior Income Trust сообщила об операционной прибыли в 4.92M при выручке в 23.90M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
BDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -48.91M при выручке в 127.00M, что соответствует чистой рентабельности -38.5%.
VVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Senior Income Trust сообщила о чистой прибыли в -3.05M при выручке в 23.90M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
Часто задаваемые вопросы
BDN and VVR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDN has higher volatility (7.89%) compared to VVR (4.34%). In terms of maximum drawdown, BDN dropped -96.84% vs VVR's -73.79%.
VVR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDN и VVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор