Сравнение MPT с ARE
MPT (Medical Properties Trust, Inc) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MPT in REIT - Healthcare Facilities, ARE in REIT - Office. Over the past 10 years, MPT returned -3.64%/yr vs -2.82%/yr for ARE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPT и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPT показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у ARE с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции MPT уступали акциям ARE по среднегодовой доходности: -3.64% против -2.82% соответственно.
MPT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- -8.79%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- -7.92%
- 5 лет*
- -18.69%
- 10 лет*
- -3.64%
ARE
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 24.62%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- -19.57%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- -2.82%
Сравнение доходности по годам MPT и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | 0.84% | 35.16% | -11.55% | -50.35% | -49.03% | 14.30% | 8.94% | 38.54% | 24.97% | 20.53% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.42% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between MPT and ARE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2005 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between MPT and ARE has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MPT:
-$0.32
ARE:
-$8.32
MPT:
2.97
ARE:
2.26
MPT:
$1.00B
ARE:
$2.90B
MPT:
$718.84M
ARE:
$1.98B
MPT:
$1.01B
ARE:
$646.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPT vs. ARE — Ранг доходности на риск
MPT
ARE
Сравнение MPT c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPT | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.43 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -0.70 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPT | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.51 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.58 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.23 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MPT и ARE
Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPT | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -77.92% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -51.61% | +28.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.52% | -65.64% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -77.92% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | -77.92% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.12% | -71.99% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.24% | -17.70% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 31.91% | -21.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPT и ARE
Текущая волатильность для Medical Properties Trust, Inc (MPT) составляет 8.51%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что MPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPT | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 13.76% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 32.49% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 43.53% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.71% | 32.92% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 29.13% | +12.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPT и ARE
Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности ARE в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.96% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
MPT Medical Properties Trust, Inc | 6.87% | 6.60% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPT и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPT и ARE
MPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 252.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
MPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 285.00K при выручке в 252.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
MPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 252.07M, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
MPT and ARE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.76%) compared to MPT (8.51%). In terms of maximum drawdown, MPT dropped -84.50% vs ARE's -77.92%.
MPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPT и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор