Сравнение MPRO с TUG
MPRO (Monarch ProCap ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. MPRO is passively managed, while TUG is actively managed. Over the past 3 years, MPRO returned 10.02%/yr vs 21.48%/yr for TUG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.65%/yr for TUG.
Доходность
Сравнение доходности MPRO и TUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у TUG с доходностью 15.37%.
MPRO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
TUG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPRO и TUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 6.57% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -3.43% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 15.37% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
Correlation
The correlation between MPRO and TUG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.53 |
The correlation between MPRO and TUG shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPRO vs. TUG — Ранг доходности на риск
MPRO
TUG
Сравнение MPRO c TUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPRO | TUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.56 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.38 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPRO и TUG
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и TUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPRO | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -22.27% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -12.31% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -22.27% | +12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -4.60% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -4.30% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 3.36% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и TUG
Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 2.04%, в то время как у STF Tactical Growth ETF (TUG) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPRO | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 8.62% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | 14.26% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 17.83% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 18.32% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 18.32% | -9.10% |
Сравнение комиссий MPRO и TUG
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TUG в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и TUG
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности TUG в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.87% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.49% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPRO and TUG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUG has higher volatility (8.62%) compared to MPRO (2.04%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs TUG's -22.27%.
On 3-year performance, TUG leads with 21.48% vs 10.02% for MPRO. On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUG has performed better with a 21.48% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.
MPRO has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.49% for TUG.
They also come from different issuers: Monarch and STF. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.65% for TUG.
TUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPRO и TUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор