Сравнение MPRO с MAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch ProCap ETF (MPRO) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).
MPRO и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MPRO и MAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPRO и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 2.16% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -9.38% | 11.79% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.19% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у MAMB с доходностью 1.19%.
MPRO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPRO и MAMB
MPRO берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Доходность на риск
MPRO vs. MAMB — Ранг доходности на риск
MPRO
MAMB
Сравнение MPRO c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.95 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.43 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 7.82 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.38 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.13 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.14 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между MPRO и MAMB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и MAMB
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности MAMB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.95% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и MAMB
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPRO | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -19.33% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -3.55% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -19.33% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -2.44% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -7.70% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.10% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и MAMB
Monarch ProCap ETF (MPRO) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что MPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPRO | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.34% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 4.29% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 6.09% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 6.97% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 6.96% | +2.34% |