Сравнение MPRO с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch ProCap ETF (MPRO) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
MPRO и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MPRO и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPRO и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 2.52% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -9.38% | 11.79% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%.
MPRO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPRO и USMV
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
MPRO vs. USMV — Ранг доходности на риск
MPRO
USMV
Сравнение MPRO c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.05 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.15 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.06 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 0.25 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.05 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MPRO и USMV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и USMV
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.94% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и USMV
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPRO | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -33.10% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -8.91% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -17.93% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -4.87% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.88% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.03% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и USMV
Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 2.86%, в то время как у iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPRO | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.02% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 6.07% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 12.50% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 12.38% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 14.51% | -5.21% |