PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPRO с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPRO с USMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPRO (Monarch ProCap ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - MPRO is a Diversified Portfolio fund tracking the Monarch ProCap Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MPRO returned 5.46%/yr vs 7.45%/yr for USMV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности MPRO и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.65%.

MPRO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.81%
1 год
12.85%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPRO и USMV

2026 (YTD)20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF		5.93%9.33%8.37%10.55%-9.38%11.79%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.32%

Correlation

The correlation between MPRO and USMV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.77

The correlation between MPRO and USMV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MPRO и USMV

Секторы
MPRO
USMV

Коммуникационные услуги

19.8%
5.9%

Здравоохранение

18.8%
12.5%

Технологии

11.9%
30.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.7%

Недвижимость

10.1%
2.2%

Финансовые услуги

9.8%
12.4%

Потребительский защитный сектор

9.6%
10.0%

Промышленность

9.5%
5.7%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Энергетика

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Коммуникационные услуги

MPRO
19.8%
USMV
5.9%

Здравоохранение

MPRO
18.8%
USMV
12.5%

Технологии

MPRO
11.9%
USMV
30.8%

Потребительский циклический сектор

MPRO
10.4%
USMV
5.7%

Недвижимость

MPRO
10.1%
USMV
2.2%

Финансовые услуги

MPRO
9.8%
USMV
12.4%

Потребительский защитный сектор

MPRO
9.6%
USMV
10.0%

Промышленность

MPRO
9.5%
USMV
5.7%

Сырьевые материалы

MPRO

-

USMV
2.2%

Энергетика

MPRO

-

USMV
3.6%

Коммунальные услуги

MPRO

-

USMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch ProCap ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с MAMBMPRO с CTAPMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с DDXMPRO с MKAMMPRO с EAOM
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

MPRO vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPROUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.52

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.79

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

0.68

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

2.27

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPRO vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPROUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.52

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.87

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MPRO и USMV

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPROUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-33.10%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.46%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-9.36%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-17.93%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.18%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-2.88%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.93%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и USMV

Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 1.74%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPROUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.38%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

5.91%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

8.50%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

12.35%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

14.51%

-5.29%

Сравнение комиссий MPRO и USMV

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и USMV

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.88%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

MPRO and USMV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.38%) compared to MPRO (1.74%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, USMV leads with 7.45% vs 5.46% for MPRO. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMV has performed better with a 7.45% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.

MPRO has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.53% for USMV.

MPRO is categorized as Diversified Portfolio, while USMV is Large Cap Blend Equities. MPRO tracks Monarch ProCap Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Monarch and iShares. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.15% for USMV.

MPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPRO и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор