Сравнение MPRO с MVFD
MPRO (Monarch ProCap ETF) and MVFD (Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF) are both Diversified Portfolio funds from Monarch - MPRO tracks the Monarch ProCap Index while MVFD tracks the Monarch Volume Factor Dividend Tree Index. Both are passively managed. Over the past year, MPRO returned 12.85% vs 21.81% for MVFD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 1.19%/yr for MVFD.
Доходность
Сравнение доходности MPRO и MVFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у MVFD с доходностью 8.79%.
MPRO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
MVFD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPRO и MVFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 5.93% | 9.33% | 5.38% |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 8.79% | 10.09% | 5.21% |
Correlation
The correlation between MPRO and MVFD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between MPRO and MVFD shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPRO vs. MVFD — Ранг доходности на риск
MPRO
MVFD
Сравнение MPRO c MVFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | MVFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.41 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 7.22 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | MVFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.45 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и MVFD
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки MVFD в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и MVFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPRO | MVFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -19.07% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -9.08% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.51% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -3.94% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 3.03% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и MVFD
Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 1.74%, в то время как у Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPRO | MVFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 3.39% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | 10.36% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 15.18% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 17.05% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 17.05% | -7.83% |
Сравнение комиссий MPRO и MVFD
MPRO берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии MVFD в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и MVFD
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности MVFD в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.88% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 1.45% | 1.34% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPRO and MVFD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVFD has higher volatility (3.39%) compared to MPRO (1.74%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs MVFD's -19.07%.
On 1-year performance, MVFD leads with 21.81% vs 12.85% for MPRO. On fees, MPRO is cheaper at 1.17% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVFD has performed better with a 21.81% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MPRO is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.19% for MVFD.
MPRO has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.45% for MVFD.
MPRO tracks Monarch ProCap Index, while MVFD tracks Monarch Volume Factor Dividend Tree Index. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 1.19% for MVFD.
MPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPRO и MVFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор