PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPRO с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPRO с BAMY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch ProCap ETF (MPRO) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

MPRO и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MPRO и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPRO и BAMY

2026 (YTD)202520242023
MPRO
Monarch ProCap ETF		2.16%9.33%8.37%9.55%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.46%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.46%.

MPRO

1 день
1.13%
1 месяц
-4.35%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.38%
1 год
10.35%
3 года*
8.91%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.93%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
2.71%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch ProCap ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с ASETMPRO с CTAPMPRO с DDXMPRO с DWATMPRO с MKAM
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий MPRO и BAMY

MPRO берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
MPRO
Monarch ProCap ETF

Доходность на риск

MPRO vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPROBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.87

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.73

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.75

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

15.03

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPRO vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPROBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.87

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.85

-1.18

Корреляция

Корреляция между MPRO и BAMY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и BAMY

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BAMY в 8.04%

TTM20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.95%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.04%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPRO и BAMY

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

MPROBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-6.03%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-4.60%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-1.42%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-0.54%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.84%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и BAMY

Monarch ProCap ETF (MPRO) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что MPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPROBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.00%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

3.54%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.14%

6.77%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

6.16%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

6.16%

+3.14%