- Эмитент
- Monarch
- Дата выпуска
- 23 мар. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Monarch ProCap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $256M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MPRO
Monarch ProCap ETF (MPRO) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции MPRO — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MPRO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,304.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Monarch ProCap ETF (MPRO) показал доход в 5.93% с начала года и 12.85% за последние 12 месяцев.
Monarch ProCap ETF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MPRO по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MPRO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.41% | 4.30% | -4.35% | 3.27% | 1.08% | -0.67% | 5.93% | ||||||
| 2025 | 2.31% | 1.06% | -2.11% | -0.14% | 1.21% | 2.41% | -0.25% | 1.92% | 1.44% | -0.34% | 2.67% | -1.11% | 9.33% |
| 2024 | 0.47% | 1.47% | 1.65% | -2.99% | 2.26% | 1.49% | 4.14% | 3.38% | 1.89% | -2.93% | 1.97% | -4.34% | 8.37% |
| 2023 | 6.37% | -3.70% | 1.13% | 0.79% | -0.99% | 2.64% | 1.09% | -2.37% | -3.99% | -0.76% | 6.16% | 4.37% | 10.55% |
| 2022 | -1.76% | -0.67% | 2.45% | -3.81% | 0.37% | -4.01% | 4.01% | -3.27% | -6.28% | 2.47% | 4.96% | -3.54% | -9.38% |
| 2021 | 1.54% | 3.27% | 2.17% | 0.07% | 0.71% | 0.25% | -1.42% | 2.89% | -2.25% | 4.18% | 11.79% |
Метрики бенчмарка
Monarch ProCap ETF has an annualized alpha of 0.81%, beta of 0.44, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 25, 2021.
- This ETF participated in 65.67% of S&P 500 Index downside but only 50.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.81%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 50.89%
- Участие в снижении
- 65.67%
Комиссия
Комиссия MPRO составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPRO имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monarch ProCap ETF (MPRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MPRO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.93 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 13.52 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monarch ProCap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.59 | $0.47 | $0.38 | $0.27 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.88% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monarch ProCap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.27 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Monarch ProCap ETF показал максимальную просадку в 14.51%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 325 торговых сессий.
Текущая просадка Monarch ProCap ETF составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.51%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 3mo | 2y 27dянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.64%апр. 2025 г. | 6mo 9d | 3mo 16d | 9mo 25dокт. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.67%март 2026 г. | 25d | 2mo 2d | 2mo 27dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.97%дек. 2021 г. | 22d | 26d | 1mo 18dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.84%апр. 2024 г. | 15d | 29d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| MPRO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -56.78% | +42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -9.10% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -18.90% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -25.43% | +10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.74% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -10.72% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.97% | -0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MPRO
Добавьте Monarch ProCap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MPRO