PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPRO с MVFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPRO с MVFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPRO (Monarch ProCap ETF) and MVFG (Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF) are both exchange-traded funds - MPRO is a Diversified Portfolio fund tracking the Monarch ProCap Index, while MVFG is a Global Equities fund tracking the Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index. Both are passively managed. Over the past year, MPRO returned 12.85% vs 28.24% for MVFG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 1.42%/yr for MVFG.

Доходность

Сравнение доходности MPRO и MVFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у MVFG с доходностью 12.12%.

MPRO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.81%
1 год
12.85%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

MVFG

1 день
-0.77%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.12%
6 месяцев
13.45%
1 год
28.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPRO и MVFG

2026 (YTD)20252024
MPRO
Monarch ProCap ETF		5.93%9.33%5.38%
MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF		12.12%20.98%5.33%

Correlation

The correlation between MPRO and MVFG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.61

The correlation between MPRO and MVFG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch ProCap ETF

Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF

Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с CTAPMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с DDXMPRO с MKAM
Часто сравнивают с MVFG:
MVFG с UFOMVFG с INFLMVFG с IBICMVFG с SPGMMVFG с NZACMVFG с WBIGMVFG с VXUS

Доходность на риск

MPRO vs. MVFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MVFG
Ранг доходности на риск MVFG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVFG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVFG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVFG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVFG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVFG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c MVFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPROMVFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.51

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.09

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.85

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

7.37

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPRO vs. MVFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVFG равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и MVFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPROMVFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.51

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.13

-0.39

Просадки

Сравнение просадок MPRO и MVFG

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки MVFG в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и MVFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPROMVFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-15.34%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-15.34%

+9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.77%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-2.57%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

3.84%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и MVFG

Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 1.74%, в то время как у Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPROMVFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

3.74%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

11.72%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

18.75%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

15.39%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

15.39%

-6.17%

Сравнение комиссий MPRO и MVFG

MPRO берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии MVFG в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и MVFG

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MVFG в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.88%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%
MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF		1.92%1.90%1.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MPRO and MVFG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVFG has higher volatility (3.74%) compared to MPRO (1.74%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs MVFG's -15.34%.

On 1-year performance, MVFG leads with 28.24% vs 12.85% for MPRO. On fees, MPRO is cheaper at 1.17% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVFG has performed better with a 28.24% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MPRO is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.42% for MVFG.

MVFG has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.88% for MPRO.

MPRO is categorized as Diversified Portfolio, while MVFG is Global Equities. MPRO tracks Monarch ProCap Index, while MVFG tracks Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 1.42% for MVFG.

MPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPRO и MVFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор